СК возбудил уголовное дело об обмане робота-маркетмейкера на 150 млн рублей

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против российских инвесторов за манипулирование ценами на иностранные акции, пишет РБК со ссылкой на копию обвинительного заключения и осведомленные источники. По версии следствия, в 2022 году участники схемы обманули торгового робота американской финансовой компании W-Empirical Holding и похитили у организации 154,6 млн рублей.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Ее алгоритм продавал и покупал ценные бумаги по рыночной стоимости так, чтобы участники торгов всегда могли найти контрагента для сделки. Как считает СК, с февраля по май 2022 года недобросовестные инвесторы сначала искусственно занижали цены на низколиквидные иностранные акции, выставляя встречные заявки, и дешево покупали их у маркетмейкера.

«Предположим, человек с одного своего счета делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счета делает предложение о продаже 1 тысячи акций по цене 50 рублей или меньше/больше (при реальной цене на них 80 руб.). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей», — привела пример Наталья Бунина, специальный советник по корпоративным вопросам Pen & Paper.

Затем, когда цена возвращалась к рыночному значению, они продавали бумаги W-Empirical Holding. Так, участники схемы зарабатывали на спреде, разнице между ценой покупки и продажи. Финорганизация же покрывала свои расходы из собственных средств. В результате группе удалось незаконно получить 154,6 млн рублей.

СК возбуждил дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой лиц. В материалах дела как соучастники значатся Зинченко В.И. и Кулешов С.П., однако они не единственные обвиняемые в манипуляциях, отметили источники РБК. Зинченко покинул Россию в середине марта 2022 года.

Согласно данным следствия, в начале февраля 2022 года Зинченко узнал об алгоритме работы маркетмейкера — компании W-Empirical Holding Corp. Он попросил Кулешова открыть брокерский счет и счет депо во «Фридом Финанс», а также банковский счет. На брокерский счет перечислили средства в размере 6 млн рублей, чтобы Кулешов мог получить статус квалифицированного инвестора и право совершать сделки с низколиквидными иностранными бумагами. Затем он доступ к своему аккаунту Зинченко, который, по версии СК, и совершал мошеннические сделки. За это Кулешову были обещаны 30 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, Кулешов снимал со счетов деньги и передавал их Зинченко через посредников.

Участники схемы оперировали значительным количеством бумаг, что позволяло им получить доход даже при небольшом занижении цены, которое не привлекало внимания, отмечают следователи. Сделки совершались с 14 февраля по 25 мая 2022 года со средне- и низколиквидными активами на премаркете или постмаркете, то есть до и после основной торговой сессии. Обвиняемые манипулировали ценам почти 150 наименований бумаг иностранных эмитентов. По словам Буниной, это помогало запутать алгоритм: система не сравнивала цену заявок с заявками других участников рынка, что могло бы выявить мошенничество.

Из общей похищенной суммы в 154,6 млн рублей группе удалось вывести со счетов около 58,56 млн рублей. Оставшиеся 96,05 млн рублей заблокировал «Фридом Финанс» после начала разбирательства. Изначально Зинченко вложил 14 млн рублей.