Экс-глава Базельского комитета назвал смягчение стандартов «Базель III» в ЕС «катастрофой»

Бывший глава Базельского комитета по банковскому надзору Нил Эшо назвал возможный отказ Евросоюза от ключевого элемента реформы «Базель III» «катастрофой», сообщает Bloomberg. По его мнению, решение ЕС смягчить требования к капиталу банков в попытке повысить их конкурентоспособность по отношению к американским кредитным организациям может привести к ослаблению международных стандартов финансового регулирования.

Речь идет о так называемом output floor — ограничении, которое не позволяет банкам слишком сильно снижать расчетные требования к капиталу с помощью собственных моделей оценки рисков. Согласно правилу, капитал банка не должен опускаться ниже 72,5% от уровня, рассчитанного по стандартизированному базельскому подходу. Механизм стал частью реформ после мирового финансового кризиса 2008 года и должен был предотвратить чрезмерное принятие рисков банками.

Европейские банки выступают против жесткого применения output floor, поскольку считают, что он может ограничить кредитование, в том числе малого и среднего бизнеса и покупателей жилья. В июле Еврокомиссия допустила пересмотр этого требования. По словам Эшо, ЕС и США фактически вступили в «гонку» по смягчению «Базеля III», и постепенное ослабление правил может создать риски для мировой финансовой стабильности. При этом он считает, что отказ США от output floor менее значим, поскольку американские банки в отличие от европейских практически не используют внутренние модели для оценки кредитного риска.

Эшо также предупредил, что регуляторы испытывают все больше трудностей при согласовании новых международных стандартов, в том числе в отношении рисков, связанных с ИИ и небанковским финансовым сектором. Кроме того, правительства, стремясь ускорить экономический рост, могут ослаблять надзор и регулирование. При этом он призвал не связывать эту тенденцию исключительно с политикой администрации Дональда Трампа.

Ранее Еврокомиссия уже пошла на временное смягчение другого элемента базельских стандартов — правил рыночного риска FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), которые должны вступить в силу в ЕС с января 2027 года. ЕК объяснила решение тем, что ряд крупных стран за пределами ЕС задерживает внедрение новых требований, из-за чего европейские банки могут оказаться в невыгодном положении.

В России у базельских стандартов тоже есть критиков. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», — заявил в прошлом году президент ВТБ Андрей Костин во время конференции, посвященной банковскому бизнесу. Ранее он заявлял, что сам по себе «Базель» и следование его многим принципам становится «абсурдным», а многие принципы «Базеля» в нынешних условиях больше не работают. Он также предлагал разработать в России отечественный стандарт и назвать его «Воронеж-1».

^{Фото на обложке: sasirin pamai / Shutterstock.com}