Убыток ВТБ в 2022 году до налогов немного не дотянул до 1 трлн рублей
ВТБ раскрыл убыток, полученный банком в 2022 году. Банк опубликовал отчетность сразу по российским и международным стандартам одновременно. Группа убыточна в обоих случаях — убыток по РСБУ после налогообложения составил 756,8 млрд рублей, по МСФО — 612,6 млрд рублей.
В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков.
зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
Никогда прежде российскому банку не приходилось признавать потери такого масштаба. Он сопоставим с прибылью всей банковской системы в прежние годы.
На чем потерял ВТБ
Зампред правления Дмитрий Пьянов раскрыл суть потерь банка в 2022 году. Доналоговый убыток ВТБ по РСБУ составил 938 млрд рублей, и в основном он пришелся на четыре причины:
- Треть этих потерь — порядка 300 млрд рублей — это убыток связан с открытой валютной позицией банка. По словам Пьянова, банк столкнулся с беспрецедентным оттоком валюты — клиенты во время пика валютных курсов забрали со счетов 40% средств, которые хранили в долларах, и 68% — евро. Это $19 млрд и 7 млрд евро соответственно. Банк сначала выдавал валюту из внутренних резервов, а потом — покупал валюту у экспортеров. Усугубило ситуацию, что помимо «драматического» оттока, деривативный рынок оказался разрушенным и хеджировать эти риски было невозможно. «Мы все больше становились в длинную позицию по валюте и открытие этой позиции происходило по курсу больше 100 рублей за доллар и 108 рублей за евро, — рассказал он. — В стандартных казначейских метриках до 2022 года в стресс-тестах моделировался отток в пределах 10%. Там не было никогда цифр в 40-70%, с которыми столкнулись мы». Эти убытки являются «незафиксированными и неденежными». В 2023 году рубль начал слабеть, а значит эти убытки могут быть отыграны.
- Еще 229 млрд рублей банк потерял из-за «недружественного отъема зарубежных активов». Львиная доля — 209 млрд рублей — приходится на утраты контроля над VTB Bank Europe и VTB Capital. Локальные регуляторы хотели недопустить попадания «дочек» под санкции, говорит Пьянов: суды назначили trustee и менеджмент компаний получил предписания не выполнять требования акционера. ВТБ не лишился прав на акции, но лишился контроля. В итоге госбанк деконсолидировал обе компании.
- Около 37% убытка обеспечили «экстрарезервы» на 344 млрд рублей, созданные под кредитные потери по долговым и прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера. На 60% резервирование долгов юрлиц связано с выбытием дочерних структур. В случае с розничными кредитами рост резервов на 78 млрд рублей случился из-за «эффекта мобилизации»: банк по закону обязан простить долги «в случае негативных событий». Общий размер резервов по РСБУ — 486 млрд рублей, в 2021 году они составляли 149 млрд рублей.
- Еще 33 млрд рублей эффект связанный с резким подъемом процентной ставки и реализацией процентного риска.
Банк потерял более 30% своего капитала — «в 2022 год группа вошла с капитальной позицией» в 2,2 трлн рублей, а по его итогам он сократился до 1,5 трлн рублей, следует из слов Пьянова. У группы ВТБ, включая «Открытие», заблокированными остаются активы на 685 млрд рублей.
Основной эффект резкого роста стоимости риска, отрицательной переоценки валютной позиции и финансовых инструментов, потерь от санкционной блокировки счетов и вложений в дочерние общества группа отразила в первом полугодии 2022 года и к четвертому кварталу вернулась к генерации чистой прибыли, говорится в комментариях госбанка к данным за 2022 год. Банки нужно два года держать темп прибыльности 2021 года, чтобы отработать те убытки, которые он потерпел в кризис 2022 года.
«Оставить все плохое в 2022 году»
Активы группы по итогам года выросли на 17% до 24,4 трлн рублей с учетом консолидации показателей ФК «Открытие». Кредитный портфель до вычета резервов составил 17,4 трлн рублей, увеличившись за год на 18,1% или на 4% без учета консолидации банка «ФК Открытие»:
- кредиты физическим лицам увеличились на 17,5% до 5,6 трлн рублей. Банк заметно увеличил ипотечный портфель: органический рост составил 14,5%, после консолидации ба анка «ФК Открытие» — 27,9%, достигнув 3,3 трлн рублей (у Сбербанка — 7,5 трлн рублей -FM).
- корпоративные кредиты выросли на 18,4% до 11,8 трлн рублей, на конец февраля 2023 года они достигли 11,9 трлн рублей. Без учета «Открытия» и валютной переоценки кредиты юрлицам выросли на 6%.
По словам Пьянова, бизнес «Открытия» добавил группе 4 трлн рублей активов. В целом по итогам года он ждет, что рост кредитования и средств клиентов составит 12%.
Мы имеем опыт кризиса 2008-2009 годов. Тогда нам не хватало смелости признать все убытки. Мы кашляли от перенесенных эффектов кризиса. Это повлияло на траекторию восстановления прибыли, нас критиковали за медленное восстановление рентабельность капитала. Моей целью было оставить все плохое в 2022 году и вы увидите более резкое восстановление прибыльности. До кризиса мы генерили прибыль более чем в 300 млрд рублей. Если верить моим словам и считать, что в 2022 году были признаны все убытки, то по сути нужны две годовых прибыли для восстановления статус-кво и отработки этих убытков.
зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
При этом доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле не изменилась относительно начала года и составила 4,1% (в 2021 году была на уровне 4,0%). Покрытие неработающих кредитов резервами в 2022-м составило 147,3%, годом ранее было с 153,3%.
В 2022 году средства клиентов выросли на 22,2%, до 18,5 трлн рублей или на 6% без учета консолидации «ФК Открытие», к февралю они прибавили ещё 1,1% и достигли 18,8 трлн рублей:
- при этом рост средств компаний составил 27,1%, а по итогам января-февраля 2023 года – ещё 1,6%, составив 11,3 трлн рублей.
- депозиты населения прибавили 15,5%, а по итогам первых двух месяцев 2023 года – еще на 0,4%, достигнув 7,4 трлн рублей по состоянию на 28 февраля 2023 года.
Банк практически не терял клиентов в 2022 году, заверил Пьянов: корпоративные клиенты остались на обслуживании, однако весь год в целом характеризовался тем, что компании предпочитали диверсифицировать трансграничные операции и делать их в разных банках.
О том, каких результатов топ-менеджмент ВТБ ждет в 2023 году, вы можете прочесть здесь. Однако Пьянов предупредил, что по итогам 2023 года банк будет «ограничен в выплате дивидендов».
«Итоги 2022 года оказались хуже ожиданий. — пишет аналитик «СберИнвестиций» Михаил Красноперов. — Кроме того, в обозримом будущем банк не планирует выплачивать дивиденды. Таким образом, для инвесторов картина скорее негативная». В среднесрочной перспективе драйверов для роста акций не видно, пишут аналитики ПСБ.