«Эксперт РА» снизил рейтинг банка Прохорова из-за вывода средств VIP-клиентами
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг банка «Международный финансовый клуб» (МФК), основным акционером которого является бизнесмен Михаил Прохоров, на две ступени, до уровня «ruBB-», по рейтингу установлен негативный прогноз, говорится в сообщении агентства. Первым внимание на это обратило РБК.
Агентство отметило, что на снижение рейтинга повлияло ослабление ликвидной позиции банка и увеличившийся размер стресс-теста капитала на фоне отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг. «Эксперт РА» также подчеркивает, что рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, недостаточно высоким запасом капитала, находящимся под давлением качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления.
«На горизонте действия кредитного рейтинга агентство ожидает повышения давления на достаточность капитала банка и его финансовый результат как за счет повышения стоимости риска, так и на фоне стагнации традиционного банковского бизнеса и негативной переоценки портфеля ценных бумаг после отмены регуляторных послаблений, что и отражено в негативном прогнозе», — говорится в сообщении агентства.
Агентство указывает на сокращение доли высоколиквидных активов с 19% на начало 2022 года до менее чем 11% на 1 апреля. На 1 марта у банка наблюдался существенный рост однодневных обязательств — банк привлекал однодневное финансирование от ЦБ. Из-за этого МФК в течение четырех дней нарушал норматив Н2 (норматив мгновенной ликвидности), но впоследствии банк стабилизировал запас мгновенной ликвидности, хотя отток срочных пассивов в иностранной валюте и увеличение доли краткосрочных обязательств привели к сокращению норматива Н3 (текущей ликвидности) и покрытия привлеченных средств ликвидными активами.
По словам аналитиков, средства десяти крупнейших кредиторов формировали 56% пассивов банка, а на средства ЦБ приходилось 28%. По состоянию на 1 марта почти 80% общего объема розничных пассивов формировали около 100 счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей с остатками более 20 млн рублей.
«В силу концентрированной структуры фондирования агентство отмечает появление в марте 2022г. крупных выплат в пользу VIP-вкладчиков … Реализация потенциальной крупной выплаты в дальнейшем может привести к дополнительному давлению на ликвидность банка», — пишут аналитики.
На 1 марта 74% средств юридических лиц и 72% средств физических лиц были номинированы в иностранной валюте, причем более трети совокупных пассивов банка было привлечено от нерезидентов.
«Учитывая значительную долю валютных пассивов, в том числе, привлечённую от нерезидентов, исполнение обязательств в иностранной валюте долга может оказаться затруднено как ввиду валютных ограничений на расчёты с нерезидентами, так и в силу отсутствия валютных активов соответствующей срочности в достаточном объёме», — добавили аналитики агентства.
По словам финансового директора банка Юлии Горбачевой, снижения основных показателей нет, а нормативы капитала и ликвидности восстановились.
«У банка были единичные выплаты в пользу VIP-вкладчиков, но сокращения пассивной базы не произошло — оно было компенсировано поступлениями средств от юридических лиц», — сказала Горбачева.