ЦБ заявил о недовольстве резервами банков

Банк России проводит работу с банками по вопросу резервирования кредитов отдельных заемщиков, заявил «Интерфаксу» первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

Ранее, в мае, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор видит случаи занижения некоторыми банками рисков с целью минимизировать резервы и за счет этого увеличить базу для выплаты бонусов менеджерам.

«В нашем представлении проблема встречается среди крупных банков, для которых прибыль и доля рынка являются важными KPI. Отследить это достаточно просто — мы сейчас видим, что стоимость риска у таких банков ниже среднеисторической. При этом сами банки сетуют на проблемы в экономике и у заемщиков, но резервы при этом не повышают, так как нужно показать прирост капитала для обеспечения роста портфеля», — отметил Наберухин.

По его словам, у регулятора есть определенное недовольство общим уровнем резервирования отдельных кредитов, включая качество анализа по крупным компаниям, поэтому ЦБ ведет работу по отдельным заемщикам — и банки эту позицию слышат, постепенно досоздавая резервы.

Параллельно ЦБ готовит изменения в положение 590-П, которые уточнят подход к формированию резервов по кредитам заемщиков, находящихся в процедуре банкротства; поправки запланированы на 2027 год. Сейчас положение 590-П устанавливает норму резервирования по кредитам банкротящихся заемщиков в размере до 100% от суммы долга, поскольку такая задолженность по умолчанию относится к наихудшей категории качества ссуд.

Как пояснил Наберухин, в поправках будет установлено, что если у заемщика в процессе банкротства сохраняется денежный поток — например, предприятие банкротится, но производство не остановлено, — резерв банка-кредитора можно будет минимизировать за счет той части долга, которую этот поток способен покрыть до приемлемого уровня долговой нагрузки.

К примеру, если у заемщика долг в 100 рублей и денежный поток в 3 рубля, соотношение долга к EBITDA составляет 33,3. Если ЦБ установит целевой уровень соотношения долга к EBITDA на отметке 4, приемлемым долгом для заемщика будет считаться 12 рублей, а не 100 — соответственно, банк сможет не резервировать эту часть и снизить общий резерв с 100% до 88%.

При этом в ЦБ подчеркивают, что не намерены давать послабления просто из-за смены административных правил. «Если банки и заемщики готовы нам показать денежный поток, определенную стоимость активов или тенденцию к улучшению финансового положения, которую можно подтвердить конкретными цифрами, мы дадим возможность не повышать резерв, но на короткий промежуток времени, чтобы это не длилось 10-15 лет», — сказал Наберухин.

^{Фото на обложке: JulieStar / Shutterstock.com}