«Иллюзия апелляции»: как банки пытались спорить с ЦБ о стоимости риска

«Иллюзию возможности апелляции банку нужно дать!», — просил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на сессии Финансового конгресса о новой методике оценки экономического положения. «Иллюзию — всегда пожалуйста! Считайте, что уже получили», — была благосклонна зампред ЦБ Ольга Полякова.

И это было не единственным предложением, с которым согласилась куратор банковского надзора. Полторы недели назад регулятор опубликовал проект будущей реформы: ЦБ будет по-новому оценивать устойчивость банков (или экономическое положение — ОЭП), что для многих увеличит размер взносов в Фонд системы страхования вкладов (ФОСВ). Свои замечания и предложения банки могут направлять до 1 августа. Однако публичная дискуссия между представителями крупнейших из них и регулятором все-таки состоялась на сессии Финансового конгресса «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность».

Дмитрий Пьянов, а также первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский в целом, скорее, поддержали проект, но попросили его изменить. После обсуждения Ольга Полякова сообщила журналистам, что в ЦБ рассмотрят все прозвучавшие предложения.

Новая методика ОЭП вводит целый ряд критериев, по которым теперь будет определяться устойчивость банка. Как объяснялось в докладе, ЦБ это позволит добиться более точного распределения по группам — сейчас большинство банков попадают в группу средне-рискованных (вторая категория из пяти), хотя в действительности они достаточно сильно различаются между собой по риск-профилю. Банки, которые по новой методике попадут в категорию менее устойчивых, будут платить бОльшие взносы в ФОСВ и подвергнутся ряду ограничений.

Только наказывать рискованные банки — неправильно, считает Александр Ведяхин. Стоит вместе с тем и поощрять тех, кто окажется в высоких категориях, предложил представитель Сбера. При этом сам крупнейший банк по новой методике может и не достичь первой группы, неожиданно допустил он.

Сам принцип, наказывать банки за неустойчивость, вызвал вопросы у Сергея Хотимского. Например, ограничение на участие в проектах стимулирующего регулирования («Технологический суверенитет» и «Структурная адаптация») может только усугубить проблемы в банке. «Чем хуже, тем хуже», — охарактеризовал он предложенную концепцию. Если задача ЦБ — «банков по-меньше, регулировать по-проще», то новая методика с ней справится, уверен совладелец Совкомбанка.

В ином случае, он призывает отделять банки, которые работают над своей устойчивостью и снижают рискованность, от организаций с хроническими проблемами. Первых регулятор должен поощрять, считает Хотимский.

Те же ограничительные меры вызвали недовольство у Дмитрия Пьянова. Вместо отмены льгот за стимулирующиеся проекты, он предложил ограничивать прирост активов, взвешенных по риску (АВР) как «более общую» меру.

Совладелец Совкомбанка также раскритиковал идею ЦБ корректировать ОЭП на рыночную позицию банка. Согласно планам, оценка небольших банков будет понижаться. Хотимский сомневается, что будь он в таких условиях ранее, его кредитная организация смогла бы вырасти до одной из крупнейших в России. «Тот факт, что мы всегда платили одинаковые взносы в систему АСВ, очень важен», — отметил он.

Полякова заверила, что в действительности рыночная позиция не играет решающей роли в ОЭП. «Тем не менее, это аксиома, что крупные банки были более устойчивы в кризисы», — поставила она точку в этой части дискуссии.

В то же время, зампред ЦБ признала, что ограничение на льготы за финансирование стимулирующихся направлений и операционный риск действительно могут ухудшить положение проблемных банков. Она назвала «более разумным» предложение Пьянова вместо этого ограничивать прирост АВР с высоким риском. «Но это мое личное мнение», — подчеркнула она, указав на дискуссии внутри самого ЦБ.

Ведяхин также призвал дать возможность банкам апеллировать на присвоение категории риска. «Решение, очевидно, за регулятором», — тут же оговорился он, однако возможность обсудить вопрос «Сбер» бы хотел иметь.

Его поддержал и зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он предложил дать банкам «хотя бы иллюзию апелляции» на определение его в ту или иную категорию риска. Ольга Полякова на иллюзию согласилась.

«Банковский регулятор всегда, на любых рынках имеет монополию на оценочное суждение», — признал Пьянов, указав на бесперспективность дискуссии об оценки регулятором положения банков. По его словам, ЦБ мог бы принимать решения только на основе экспертных суждений. Фактически, предложенная концепция во многом и оказалась «весьма сужденческой», считает он. Главное в проекте ЦБ, по его словам, — это «очень серьезное увеличение экономической значимости» ОЭП.

Пьянов отметил, что сам не понимает точно, к какой категории риска по новой методике относится ВТБ. В связи с этим, он предложил тестовый период для реформы.

Он также добавил, что ЦБ создает «дополнительные сущности», которые раньше не использовались в регуляторике. Например, в ОЭП теперь будут учитываться «высокорисковые активы» — понятие, которое схоже с уже существующей в стандартах МСФО 9. С этим согласилась и Полякова, хотя и отметила, что не все банки сдают МСФО 9.

Новая методика, как согласились участники дискуссии, многое взяла из методологий рейтинговых агентств. Однако не все.

Одно из отличий — ЦБ не будет учитывать в ОЭП возможность поддержки со стороны акционеров. Заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев согласился с ЦБ: для «регуляторного инструмента» такой подход обоснован.

С ним поспорил Пьянов. По его мнению, если цель нового регулирования — снизить вероятность дефолта банка, то стоит учесть и возможность помощи акционера.

В защиту ЦБ неожиданно вступил зампред Сбербанка, который указал, что среди крупнейших десяти банков у большинства есть надежный акционер — государство. «У нас тогда получается преимущество госбанков перед другими, просто за счет того, что государство нас, наверное, не бросит, — возмутился было он, но быстро опомнился. — Мне нравится этот подход, честно говоря».

Успокаивать госбанкиров пришлось Сергею Хотимскому. «Они [акционеры] вам занесут,… и все будет прекрасно», — призвал он коллег не переживать об оценке устойчивости.

«Ну, не всегда акционеры заносят, даже будучи государством», — ответила на критику и закончила дискуссию Полякова.

Часть пожеланий банков трудноосуществимы из-за слишком больших затрат на их реализацию, вновь вступился за ЦБ Сараев из «Эксперт РА». «Здесь даже регулятору я желаю стойкости!», — подытожил он свое выступление.

«Мне кажется, никто уже не сомневается, что регулятор достаточно стойкий. И, если он что решил, так выпьет обязательно», — ответила всем Ольга Полякова.