Центробанк анонсировал масштабную реформу статуса системно-значимых банков

Центробанк планирует значительно изменить подход к наделению банков статусом системно-значимых (СЗКО), сообщила пресс-служба регулятора. Среди прочего, надбавки за «значимость» с 2028 года станут дифференцированными: по предварительной оценке ЦБ, они могут составить от 0,5% до 2,5% к достаточности капитала.

Сейчас в России действует единая надбавка к нормативам достаточности капитала СКЗО в 0,25%. Согласно уже принятому ЦБ плану, ее будут поэтапно повышать до уровня в 1%, который, как предполагалось, должен начать действовать с 1 января 2028 года.

Новая инициатива ЦБ предполагает разделение СЗКО на пять групп в зависимости от степени их значимости для финансового рынка и российской экономики в целом. Для них будут действовать разные надбавки к нормативу: 0,5%, 1%, 1,5%, 2% и 2,5%. Для разграничения будут использоваться два блока критериев: обобщающие результаты (размер активов, обязательств, присутствие в регионах) и дифференцирующие критерии — специфические характеристики банков, которые могут дать им дополнительные баллы.

Высокая оценка по второму блоку может повысить «значимость» банка не более чем на два уровня. Низкая же оценка на распределение по группам и, соответственно, на размер надбавки не влияет. Так, новая методика расширяет возможности для банков войти в список СЗКО — кредитные организации, которые, как пишет ЦБ, «не дотягивают» до этого статуса исключительно по размеру баланса и региональной экспансии, могут получить его за иные критерии.

Базово блок «обобщающих результатов» практически совпадает с действующими критериями СЗКО. Половину от итоговой оценки будет составлять размер обязательств банка, 40% (сейчас 50%) — размер активов. Еще 10% будет составлять доля кредитной организаци в финансовой инфраструктуре сельских населенных пунктов с населением от 100 человек (таковых ЦБ насчитал более 50 тысяч). «Это позволит при оценке акцентировать внимание на тех регионах, на которых наиболее остро отразится потенциальный уход банка», — объяснил регулятор смысл нововведения.

В то же время, компоненты, которые ЦБ будет учитывать для оценки активов и обязательств, существенно изменились. Так, регулятор больше не будет в качестве отдельного показателя использовать размещение и привлечение средств нерезидентами — объемы таких операций «существенно сократились», поясняется в докладе. Вместе с тем, в расчет обязательств включены облигации банков, пенсионные накопления и резервы, страховые резервы, а также активы клиентов на брокерском обслуживании. Общий объем активов планируется разделить на несколько отдельных показателей: корпоративный, ипотечный и потребительские портфели. «Это позволяет учитывать позицию банка в основных сегментах банковского бизнеса», — отметили в ЦБ.

Оценивать доли банковских групп в секторе Центробанк теперь будет по консолидированной отчетности, чтобы учесть все дочерние компании. Для расчета, как и раньше, регулятор планирует использовать данные за первое полугодие и предыдущие два года. Планируется использовать средние показатели за период, вес которых будет различаться в зависимости от актуальности: последние шесть месяцев составят 50% от итогового результата, предыдущие два года — 20% и 30% соответственно.

По итогам обобщающих результатов, ЦБ сформирует предварительный перечень потенциальных СЗКО — это банки, чьи обобщенные результаты (усредненные доли на рынках и в регионах) превысят 0,5%. Это ниже действующего показателя в 1%. Они будут дополнительно оценены с помощью «дифференцирующих критериев». Всего регулятор пока представил пять таких условий:

За каждый критерий ЦБ может присудить банкам максимум 4 балла. В результате, банки, которые не проходят в список СЗКО по размеру баланса и региональной экспансии (доли меньше 1%), могут быть включены в него, если наберут в сумме более 6 баллов по перечисленным критериям.

Как объяснил регулятор, дополнительные критерии были введены, поскольку «баланс отражает не все важные факторы». Банки, которые «не дотягивают» до статуса СЗКО по размеру активов и обязательств, могут фактически иметь большое значение для рынка за счет других качеств. ЦБ оговаривается, что список критериев может быть расширен. В частности, в него могут войти оценки влияния банка на валютном, фондовом рынках и рынке производных финансовых инструментов (ПФИ).

Оценка экосистемы банковской группы будет внедрена в два этапа. На первом ЦБ сможет использовать метрики, доступные в действующих формах отчетности, такие как объем инвестиций в экосистемы и их финансовый результат. На втором этапе планируется ввести новую форму отчетности о нефинансовых компаниях банковской группы, которую будут заполнять кредитные организации с активами более 300 млрд рублей. В нее войдут количественные и качественные покзаатели. Какие именно — ЦБ пока не раскрывает.

По плану, необходимые поправки в закон будут внесены в 2026 году. В том же году изменят форму отчетности: ее дополнят пунктами, нужными для оценки «значимости» банков по новым правилам. В 2027 году перечень СЗКО будет пересмотрен по предложенной методике.