ЦБ внедрит риск-чувствительный лимит для непрофильных активов банков в 2026
ЦБ ближайшем будущем планирует опубликовать доработанную концепцию регулирования банковских вложений в экосистемы и непрофильные активы, об этом в интервью “Интерфаксу” заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, регулятор планирует начать внедрение риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для таких активов с октября 2026 года.
Банк России уже говорил, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков и спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных активов. Речь идет о банках с экосистемами — “Сбер”, Т-банк, Альфа-банк и ВТБ. Изначально регулятор сообщал о необходимости внедрения РЧЛ еще в 2021 году, однако из-за санкций 2022 года работа над проектом была приостановлена. Впрочем, за это время объем иммобилизованных активов на балансах банков вырос почти в 1,6 раза, до 4 трлн рублей — больше четверти капитала банковского сектора.
По словам Данилова, рост был обеспечен за счет вложений в непрофильные бизнесы. «Причем это могут быть как экосистемные инвестиции, так и инвестиции в нефинансовые компании, которые никак не связаны с основной деятельностью банка», — указал он.
«Целевой уровень лимита планируем оставить прежним — 30%. Начнем с лимита в 100% и в течение пяти лет снизим его до целевого. По сравнению с первоначальным графиком введения лимита планируем более плавный переход, что смягчит влияние на капитал в первые три года введения лимита. Это даст банкам время, чтобы адаптироваться — продать избыточные активы или обеспечить покрытие капиталом тех активов, которые они считают необходимыми для построения своих экосистем. После обсуждения в этом году мы подготовим пакет изменений в регулирование, чтобы они начали действовать с октября 2026 года», — рассказал Александр Данилов.
В случае, если у банка большой объем иммобилизованных активов, то превышение РЧЛ будет вычитаться из регулятивного капитала при расчете нормативов. При этом в состав таких иммобилизованых активов регулятор предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному. Данилов добавил, что ЦБ уточнил состав актив, признанных иммобилизованными, так например к ним отнесли бессрочные облигации, поскольку они мало чем отличаются от акций и несут принципиально похожие риски.
Также ЦБ думает включить в число иммобилизованных активов кордиты, которые банк выдал своим нефинансовым “дочкам” на длинные сроки без четких источников погашений. «По сути, такие кредиты близки к определению иммобилизованных активов. К тому же у банка есть сильный мотив не требовать погашения кредита при возникновении проблем, чтобы не терять стоимость своей инвестиции. Но понятно, что не каждый кредит, выданный такой «дочке», является иммобилизованным. В общем, это непростой вопрос, мы сейчас как раз его прорабатываем», — пояснил Данилов.