Мосбиржа запустит систему для торговли валютными и процентными деривативами
Московская биржа планирует до конца 2024 года запустить новую торгово-клиринговую систему «САПФИР» для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, заявил журналистам представитель группы «Московская биржа» Игорь Марич. Это будет полностью технология биржи.
В 2025 году в качестве инструмента управления кредитными рисками биржа планирует вместе с основными участниками рынка реализовать возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS), ранее писали Frank Media. Новая торговая система поможет в этом. Также в планах биржи — внедрение инструментов cap и floor, реализацию которых площадка запланировала в первой половине 2025 года.
По словам Игоря Марича, рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. Им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, НПФ. «Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%. Это отражает ситуацию на рынке, когда все компании, работающие на финансовом рынке, используют этот сегмент для удовлетворения своих потребностей в хеджировании», — отмечает он.
«Уже сейчас рынок СПФИ, который будет обслуживаться системой «САПФИР», является одним из наиболее растущих сегментов финансового рынка и при этом обладает большим потенциалом роста. На нем проводят операции с инструментами управления валютными и процентными рисками большинство банков, формируются процентные кривые. В работе – дальнейшее расширение спектра и количества участников рынка, а также линейки инструментов, в том числе добавление инструментов для управления кредитными рисками и рыночными рисками товарного рынка», — заявил Игорь Марич.
В последние несколько лет Мосбиржа запустила сервисы по заключению внебиржевых сделок с акциями и облигациями. Сейчас инвесторам доступны 135 акций в ОТС с ЦК. За 11 месяцев 2024 года объем сделок вырос на 144%, до 126 млрд рублей. Также инвесторам доступны адресные внебиржевые сделки с 769 облигациями, суммарный объем сделок составил 3,7 трлн рублей.
В этом году биржа также запустила два сервиса, которые помогают компаниям привлекать средства на рынке – это система для сбора заявок при размещении облигаций «Букбилдер» и технологическое решение для управления аллокацией «Смарт-Аллокатор» на сделках IPO. С момента запуска «Букбилдера» в сентябре 2024 года было собрано 29 книг заявок на рынке облигаций на общую сумму 357,3 млрд рублей, это 57,3% от объема рыночных размещений. «Мы целимся в долю в 75% от объема рыночных размещений. В первом квартале 2025 года в сервисе «Букбилдер» будут запущены групповые чаты, введены новые роли: sales, эмитент», — заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
Также Мосбиржа планирует в начале 2025 года начать принимать в обеспечение ипотечные облигации. «Это результат большой работы, которую мы проводили с «Дом.рф» и другими участниками для того, чтобы этот очень важный сегмент рынка получил дополнительный импульс к развитию за счёт использования ипотечных облигаций в качестве обеспечения по сделкам с ЦК», — отметили там. «В условиях высоких ставок стоимость обеспечения становится критичной для экономики участников, для их желания торговать на биржевых и внебиржевых рынках. Для предоставления участникам рынка оптимальных условий проведения операций на бирже и ОТС НКЦ поддерживает очень широкий спектр активов, принимаемых в обеспечение, чтобы снизить издержки участников», — добавил представитель биржи.