Банки создали запас капитала по розничным кредитам в 1,1 трлн рублей
За второй и третий квартал 2024 года буфер капитала, который был сформирован кредитными организациями за счет действия макропруденциальных надбавок по розничным кредитам, вырос на 48%, до 1,1 трлн рублей, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. Так, вклад повышения макропруденциальных надбавок в изменение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) уже составил — 0,4 процентных пунктов (п.п.).
«Формирование банками буфера капитала будет способствовать повышению устойчивости банковского сектора и более сбалансированному росту кредитования экономики», — говорится в обзоре ЦБ.
Так, по потребительским кредитам к октябрю объем макропруденциального буфера составил 770 млрд рублей или 5,6% от портфеля. Он был сформирован за счет повышения макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам почти по всем уровням ПСК и ПДН. При этом регулятор прогнозирует, что за счет уже принятых мер доля кредитов с ПДН более 50% в портфеле банков к концу 2027 года снизится до 25%. «При необходимости Банк России может ускорить этот процесс, установив более строгие значения МПЛ», — предупреждает он. На фоне ухудшения кредитного качества, когда в начале года выросло количество кредитов с просрочкой более 30 дней на третий месяц жизни кредита, ЦБ принял решение с сентября текущего года повысить макропруденциальные надбавки практически по всем сегментам необеспеченных потребительских кредитов, чтобы ограничить долговую нагрузку населения.
В формировании буфера по ипотеке сыграло важную роль действие макропруденциальных надбавок, которые действуют с марта 2024 года, и пересмотр условий по таким льготным программам, как «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». Это позволило банкам к октябрю накопить макропруденциальный буфер капитала по ипотеке в размере 264 млрд рублей или 1,4% от ипотечного портфеля.
Объем же макропруденциального буфера капитала по автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог автомобиля к октябрю составил 36 млрд рублей или 1,5% от портфеля. При этом ранее Банк России также с целью сдержать рост долговой нагрузки по таким кредитам с ноября 2024 года повысил макропруденциальные требования к капиталу банков по отношению к нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств.