ЦБ исключил ПФИ из расчета рыночного риска банков

Центробанк сообщил, что с июля исключает из расчета рыночного риска производные финансовые инструментов (ПФИ), предназначенные для покрытия рисков банковского баланса, например риска убытка от изменения процентных ставок, говорится в сообщении регулятора.

Это снизит нагрузку на капитал банков и будет способствовать дальнейшему развитию практик хеджирования рисков, считает ЦБ.

Одновременно повышаются требования к качеству хеджирующих ПФИ, что поможет исключить практики занижения оценки рыночного риска. Аналогичные нормы и критерии качества ПФИ уже предусмотрены для расчета открытых валютных позиций.

О том, что банки используют «мусорные производные инструменты» ЦБ упоминал ранее и публично предупреждал, что будет с этим бороться. Теперь он определил порядок того, как идентифицировать сделки, которые подпадают под категорию неприемлемых для хеджирования рисков. Новые нормы о качестве хеджирующих ПФИ станут обязательными с 1 октября 2024 года.