Центробанк представил банкам новое регулирование «на период стрессов»
ЦБ опубликовал доклад «Перспективные направления банковского регулирования и надзора», который был анонсирован председателем Эльвирой Набиуллиной еще в мае.
Выбрали для вас новые предложения, которые регулятор еще не анонсировал:
- Риск-чувствительное стимулирующее регулирование для проектов, связанных с технологическим суверенитетом и структурной адаптации экономики с 2024 года: чем приоритетнее проект, тем более существенным может быть снижение требований (таксономию ЦБ готовит вместе с правительством);
- Обязательный перевод системно значимых банков на продвинутый подход оценки рисков для большей точности уже в 2023 году;
- Полная отмена применения старого стандартного подхода оценки рисков для всех банков с универсальной лицензией в 2024 год;
- Банкам со временем будет запрещено включать в капитал субординированные инструменты, за исключением акционеров (намечено на 2024-2025 годы);
- ЦБ уточнит критерии, по которым банки смогут относить заемщиков к компаниям инвесткласса — для них работает пониженный риск-вес в 65%.
- Для банков с универсальной лицензией будет введен риск-чувствительный лимит по иммобилизованным активам в виде доли от капитала;
- ЦБ планирует ввести новый обязательный консолидированный норматив концентрации для системно значимых банков — Н30, который является адаптацией базельского норматива large еxposure (LEX). При этом регулятор обещает, что от нормативов Н21 и Н6 «в перспективе можно будет отказаться». Отличие Н30 в том, что он рассчитывается по сквозному принципу, а также от основного капитала, а не совокупного (сроки внедрения пока неизвестны — FM);
- У банков появятся страновые лимиты. Рассчитываться они будут от капитала банка, их уровень будет зависеть от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные размещения несут больший риск), а также суверенных кредитных рисков. ЦБ готов предложить более низкие риск-веса по коротким межбанковским размещениям в «нетоксичных» валютах, размещенным в банках из дружественных стран (внесение соответствующих изменений в Инструкцию 199-И планируется в первом полугодии 2023 г. — FM);
- Также банкам обещано расширенное использование национальных рейтингов в регулировании для расчета кредитных рисков, нормативов ликвидности, классификации заемщиков и резервов по факторинговым операциям. В ряде случаев потребуются рейтинги сразу от двух агентств.
- ЦБ сблизит критерии связанности сторон для расчета норматива Н25, максимально приблизив их к принципам МСФО — они будут учитывать «параллельные организации», то есть несколько не связанных между собой лиц, которые находятся под общим контролем третьего лица.
- ЦБ предлагает реформировать. оценку кредитоспособности застройщиков и их проектов;
- Регулятор кардинально изменит оценку валютных рисков и здесь банкиров ждут новые ограничения. Для банков будет установлен отдельный лимит балансовой позиции без учета производных инструментов (ПФИ) а также будут пересмотрены требования к качеству хеджирующих инструментов. ЦБ намерен исключить «мусорные» ПФИ (включая «схемные» сделки), и сформулировать возможные признаки «схемности».
- ЦБ намерен сблизить регулирование рассрочки и потребительского кредитования, например в части регулирования условий договора, раскрытия стоимости рассрочки и ее ограничения, направления сведений в бюро кредитных историй, предоставления покупателю периода охлаждения, в течение которого он сможет отказаться от рассрочки, вернув товар.
«Хотя острую фазу кризиса банки прошли без значительных потерь, тем не менее определенные уязвимости мы все-таки выявили – в частности, значительная подверженность валютному риску», — заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. «Есть и старые проблемы, которые требуют решения: кредитование собственников, риски концентрации, значительный объем накопленных иммобилизованных активов», — добавил он.
ЦБ надеется, что новое регулирование сможет купировать эти риски, а также поможет банкам полагаться на собственные силы в «период стрессов», а не прибегать к использованию регуляторных послаблений от регулятора или к помощи государства. Регулятор будет обсуждать предложения с участниками рынка.