Эксперты назвали ключевые ошибки банков

Регулятор проверяет 15 банков с помощью стресс-тестов. Причинами для проведения проверки стали плохое качество активов, низкая операционная эффективность бизнеса, длительная убыточность и нереалистичная стратегия, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России». Ее слова передает Прайм.

Детали. Полякова уточнила, что стресс-тесты проводятся по методу bottom-up. «Это проходит следующим образом: мы даем макропруденциальный сценарий, дальше кредитная организация этот сценарий обогащает дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся вот такие события», — пояснила она.

По словам Поляковой, обеспокоенность ЦБ вызывает низкое качество активов, связанное с повышенными рисками, которые принимают на себя банки. Среди прочих причин для тестирования зампред называет недооценку рисков на бизнес собственников, низкую операционную эффективность бизнеса, длительную убыточность, волатильность, а также нереалистичную стратегию.

Что такое стресс-тесты. Стрессовое тестирование – это инструмент, позволяющий регулятору оценить, готовы ли банки к неожиданным сценариям развития событий, проверить запас их капитала и ликвидности. Подобные тесты помогают понять, насколько устойчива система в целом, а также отдельные ее участники в условиях финансовой нестабильности.

Что говорят эксперты. Директор S&P Global в России и СНГ Ирина Велиева утверждает, что факторы, которые Полякова выделила в своем докладе, характерны в основном для небольших и средних банков.

Например, по мнению Велиевой, нереалистичными можно назвать их стратегии по выходу в новые ниши, так как многие сегменты рынка уже находятся в довольно зрелом состоянии. Это же касается и цифровой трансформации бизнеса.

“Наблюдается недооценка рисков, связанных с высокой концентрацией кредитного портфеля, прежде всего в корпоративном кредитовании. Сейчас кредиты российских банков 20 крупнейшим группам заемщиков составляют 120-150% от капитала, что существенно выше, чем у банков в сопоставимых странах. Таким образом, проблемы с обслуживанием долга лишь у пары заемщиков могут заставить банк досоздавать резервы, а это означает сокращение прибыли или даже убытки”, — добавляет Велиева.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков указывает на ключевые ошибки банков при формировании стратегии. Например, в части расчета процентной маржи: при длительном снижении ключевой ставки маржа может сокращаться быстрее, чем ожидают банки.

Также Волков добавляет, что не всегда реализуются планы банков по увеличению чистого комиссионного дохода, в том числе из-за частых изменений в регулировании.

Еще банки допускают ошибки в планировании расходов на обновление IT-систем. Банк может не учесть в стратегии достаточный объем расходов на IT, в том числе на информационную безопасность, что может привести к убыткам в будущем. По словам Волкова, ошибки в прогнозе прибыли приводят к тому, что капитал банка оказывается ниже планируемого, а самым тяжёлым последствием такой ошибки может стать отзыв лицензии или санация банка, замечает Волков.

Зачем вам это знать. Стресс-тесты позволяют вовремя выявить уязвимости в стратегии банков. “Регулятор может оценить готовность к негативным сценариям, которые считаются маловероятными. Стресс-тесты проводятся регулярно, но обычно на их результаты ЦБ обращает больше внимания, когда острого кризиса в банковском секторе нет”, — поясняет Волков.