Мосбиржа расширяет период контроля агрессивности заявок на валютном рынке

Московская биржа с 30 мая расширяет период контроля агрессивности рыночных заявок на валютном рынке. Если раньше он действовал только в утреннюю сессию – с 7:00 мск до 10:00 мск, то теперь распространяется на весь торговый день – вплоть до 23:50 мск, говорится в сообщении биржи. Сейчас торги на валютном рынке проходят с 10:00 до 19:00 мск.

Московская биржа ввела механизм ограничения агрессивных рыночных заявок на валютном рынке в утреннюю сессию с 1 марта 2021 года. На фондовом рынке биржи такой же механизм ввели в ноябре 2020 года для основной и вечерней сессии. До введения такого механизма при попадании в торговую систему рыночная заявка исполнялась по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена. С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса или предложения, доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в %), установленную организатором торгов. В случае неполного исполнения рыночной заявки ее остаток снимается без удовлетворения.

Также биржа меняет значение коэффициента контроля агрессивности заявок. Теперь максимальное отклонение цены от величины лучшей встречной заявки составляет 1% (раньше по наиболее ликвидным валютам он был равен 0,5%). Исполнение по рыночной заявке может осуществляться до тех пор, пока цена заключаемых сделок на покупку или продажу валюты будет не больше или не меньше установленного допустимого отклонения от лучшей цены продажи или покупки.

Биржа также устанавливает максимально допустимый спред относительно лучшей заявки на покупку в 0,5%. С 07:00 мск до 23:50 мск рыночные заявки принимаются торговой системой только если текущий спред не превышает этот допустимый уровень. «Ограничение использования рыночных заявок применяется только для инструментов спот всех валютных пар, торгуемых в биржевых системных режимах — CETS, SDBP, кроме инструментов рынка драгметаллов», — говорится в сообщении.