ЦБ оценил эффективность своих мер по ограничению необеспеченного кредитования

Макропруденциальная политика Банка России по ограничению рисков увеличения долговой нагрузки населения, проводимая в 2016-2020 годах, позволила накопить существенный макропруденциальный буфер капитала, который банки частично использовали в период пандемии коронавируса, говорится в докладе ЦБ.

Регулятор указывает, что дифференцированный размер макропруденциальных требований к капиталу по потребкредитам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) привел к тому, что банки стали изменять структуру кредитования в пользу кредитов, которые требуют меньше собственных средств, а следовательно и с меньшим значением ПСК. Это способствовало замедлению роста долговой нагрузки граждан.

Вместе с тем, говорится в докладе, «результаты количественных исследований указывают на то, что изменение структуры кредитования достигается только при очень значительном повышении требований к капиталу, что в действительности делает предоставление таких кредитов запретительным», тогда как при умеренном ужесточении макропруденциальной политики структура кредитования и ускоренный рост задолженности по потребкредитам сохраняется.

В докладе Банк России приходит к выводу, что надбавки к коэффициентам риска могут быть использованы как макропруденциальный инструмент накопления буфера капитала либо же в случае их значительного повышения — в качестве инструмента полного запрета на предоставления отдельных видов кредитов с определенными характеристиками.

«Чтобы ограничивать долю предоставления рискованных кредитов, сохранить доступность кредитов для граждан, а не устанавливать запрет на их предоставление, нужен новый инструмент макропруденциальной политики. В международной практике для этих целей используются макропруденциальные лимиты. Банк России также получил полномочия по использованию такого инструмента», — отметил ЦБ.

Регулятор добавил, что макропруденциальные лимиты будут в большей степени использоваться для ограничения роста рискованного кредитования, а надбавки к коэффициентам риска будут использоваться для накопления буферов капитала в благоприятное время.