ЦБ повысил значимость риска концентрации при оценке банков
Банк России повысил значимость риска концентрации при оценке экономического положения (ОЭП) кредитных организаций. Теперь высокая концентрация активов или источников фондирования будет сильнее влиять на итоговый количественный скор банка, даже если остальные финансовые показатели остаются на высоком уровне. Об этом говорится в обновленном консультативном докладе ЦБ, опубликованном для общественного обсуждения.
Предыдущую версию доклада с новым подходом к ОЭП банков ЦБ представил в июне 2025 года. Спустя год, регулятор доработал методологию с учетом замечаний участников рынка.
«Новая методика стала проще, понятнее и легче для внедрения, сохранила при этом высокую риск- чувствительность и заметно точнее ранжирует банки чем действующий подход. В перспективе это позволит дифференцировать ставки взносов в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от ОЭП: чем хуже оценка, тем выше взнос», — говорится в документе.
Что изменилось по сравнению с прошлой редакцией
Итоговая оценка экономического положения банков будет складываться из количественного и качественного компонентов. Количественные компоненты будут отражать финансовое состояние игрока, качественный — соответствие надзорным требованиям Банка России.
- Для расчета количественного скора ЦБ отказался от балльно-весовой системы и намерен напрямую оценивать влияние рисков на капитал банков. Если раньше результаты по отдельным видам риска усреднялись, то теперь регулятор будет рассчитывать потенциальные потери по каждому риску и оценивать их совокупное влияние. В дальнейшем Банк России перейдет к сложению рисков, а не их усреднению.
- Кроме того, ЦБ отказался от части показателей для оценки экономического положения, использовавшихся в прошлой редакции доклада, включая показатель высокорискованных активов (ВРА).
- Также сократилось число блоков, формирующих количественный скор: если год назад предлагалось оценивать капитал, активы, доходность, ликвидность и чувствительность к рискам, то в итоговой модели остались только капитал и ликвидность. В разделе «капитал» ЦБ объединил все факторы, связанные с достаточностью капитала, которые прежде были разнесены по разным блокам ОЭП.
- Отдельно регулятор пересмотрел роль рыночной позиции банка и пообещал, что «теперь даже слабая рыночная позиция не приведет к повышенным взносам, если банк высоко оценен по другим показателям».
- Наконец, ЦБ усилил влияние риска концентрации на итоговую оценку.
Итоговая оценка экономического положения будет состоять из цифры и буквы. Финансовые показатели будут оцениваться по шкале от 1 до 5, где 1 соответствует наилучшему результату, а 5 — наихудшему. Качественные факторы будут обозначаться буквами от «А» до «Г», где «А» соответствует наилучшей оценке, а «Г» — наихудшей.
Оценка будет проводиться на консолидированном уровне, что позволит учитываться риски «дочек» и возможности головного банка по их поддержке. Обновленную методику ОЭП ЦБ планирует опубликовать в 2028 году, но ее практическое применение начнется только с 2029 года.