При наступлении стресс-сценария крупные банки могут потерять 2,6 п.п. достаточности капитала

Банк России в прошлом году провел ежегодное надзорное стресс-тестирование среди 22 крупнейших банков, включая системно значимые кредитные организации (СЗКО). По его итогам достаточность капитала банков при наступлении стресс-сценария может снизиться на 2,6 процентного пункта (п.п.) — до 9,3%, следует из годового отчета Банка России.

Тестирование проводилось по методу bottom-up, при котором банки самостоятельно оценивают стрессовые показатели с использованием собственных моделей по единому стресс-сценарию. Он предполагал существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на российскую экономику.

Отдельное внимание уделялось анализу кредитного риска крупнейших заемщиков. Как показало тестирование, запас капитала, накопленный банками, позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери.