Американские банки страхуются от ошибок ИИ при ипотечном скоринге
Американские ипотечные банки начали оформлять страховки от ошибок искусственного интеллекта, используемого при оценке заемщиков, сообщило издание Financial Times. Речь идет о рисках, связанных с тем, что AI-модели могут неверно оценить кредитоспособность клиентов, из-за чего фактические дефолты по ипотеке окажутся выше прогнозов.
Как пишет FT, ключевую роль в этом процессе играет стартап MKIII, который предоставляет кредитным союзам и небольшим региональным банкам автоматизированный скоринг ипотечных заемщиков. В отличие от традиционных скоринговых моделей, MKIII не только отбирает клиентов с помощью алгоритмов, но и предлагает встроенное страхование на случай, если выданные с его помощью кредиты покажут худшие результаты, чем ожидалось.
По словам сооснователя MKIII Брайана Адлера, практически весь процесс оценки заемщиков автоматизирован: система самостоятельно принимает решения, а человек вручную проверяет лишь ограниченное число «пограничных» случаев. В 2024 году стартап направил около 5 тысяч новых клиентов ипотечным кредиторам США.
Страховое покрытие по таким кредитам предоставляют крупные перестраховщики, включая Munich Re и Greenlight Re, а также специализированная компания Armilla, работающая с рисками ИИ. Эти страховки покрывают именно ошибки алгоритма — так называемые «избыточные ошибки», когда уровень дефолтов превышает прогнозы модели из-за ее некорректной работы, а не из-за изменения ставок, рыночной конъюнктуры или регулирования.
По словам Адлера, главная ценность такого страхования для банков — это снижение требований к капиталу. Наличие страхового покрытия позволяет кредиторам держать меньший объем собственных средств под выданные ипотечные кредиты.
В Munich Re отмечают, что страхование рисков ИИ может ускорить внедрение алгоритмов в финансовом секторе, поскольку ошибки и так называемые «галлюцинации», когда модель выдает некорректные или вымышленные выводы, принципиально невозможно полностью устранить. При этом FT указывает, что часть страховщиков, напротив, пытается добиться от американских регуляторов разрешения исключать AI-риски из стандартных полисов, опасаясь волны страховых выплат по мере расширения использования искусственного интеллекта в бизнесе.