С начала сентября Мосбиржа запустит новый индекс ОФЗ

1 сентября Мосбиржа начнет расчет и публикацию нового индекса облигаций федерального займа (ОФЗ), код индекса — RGBILP, следует из информации на сайте торговой площадки. Расчет индекса будет производиться каждые 15 секунд в течение основной сессии по текущим ценам, базой для него послужат выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом.

Торговая площадка также уточняет, что состав базы расчета, метод, сроки и частота ребалансировки RGBILP будут аналогичны уже рассчитываемому индексу гособлигаций Мосбиржи — RGBI.

На текущий момент площадка занимается расчетом группы ОФЗ, которые отличаются между собой дюрацией и типом ставки купонов. Расчет индексов базируется на средневзвешенных ценах облигаций, включенных в базу расчета. Для определения цен учитываются сделки, заключенные во время торговой сессии как в основном торговом режиме, так и в режиме переговорных сделок.