ЦБ ждет от банков в 2025 году больших трат на резервы под кредитные убытки
Банк России ожидает, что по итогам 2025 года расходы на резервы кредитных организаций должны быть выше, чем в 2024 году. Это произойдет за счет вызревания рискованных кредитов, а также из-за влияния ставки на компании, находящиеся в «более стесненном с точки зрения долговой нагрузки финансовом положении», заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Так, за 2024 год расходы на резервы банков по всем видам кредитов составили 1,7 трлн рублей, в 2023 году этот показатель был на уровне 1,8 трлн рублей. Данилов объясняет такую динамику высокой прибылью корпоративного сектора — она позволила компаниям обслуживать свои кредиты вовремя, не создавая просрочки. Банки в свою очередь не имели необходимости создавать повышенные резервы.
Также Данилов отметил, что из-за бурного роста корпоративного кредитования банки частично «проели» свой запас капитала. Вследствие этого достаточность капитала сильно снизилась, что станет причиной для восстановления ряда надбавок.
«Вот этот бурный рост корпоративного кредитования он частично был финансирован ну тем, что банки «проели» запас капитала. У нас достаточность снизилась. И достаточность будет «поджимать» и поэтому надо смотреть в будущее исходя из того, потенциала, в частности той прибыли, которую банки получают, как источника будущего роста», — пояснил Данилов.
Также он отмечает, что за последний год выросла стоимость риска по розничным кредитам, что на фоне вызревания части кредитов было ожидаемо. При этом удивление ЦБ, по его словам, вызвала стоимость риска по корпоративным кредитам, которая находится на очень низком уровне (0,3%). Данилов прогнозирует, что это не долгосрочный тренд и в 2025 году этот показатель может вернуться к нормальным значениям. Ранее регулятор раскрыл, что в декабре банки получили рекордные погашения валютных кредитов в декабре 2024 года, что напрямую влияет на показатель стоимости риска (СoR).
Новый 2025 год банки будут переживать с более высокой стоимостью риска, что может вылиться в ухудшение платежной дисциплины заемщиков, предрекал ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Наверное, до дефолтов не дойдет, но вынужденные реструктуризации могут быть», — допускал он.
Новый НКЛ будет в 2026 году
Директор департамента ЦБ Александр Данилов уточнил также, что в 2026 году будет введен национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ), который регулятор анонсировал не раз. Его цель — снижение давления нормативных требований на кредитную политику и ценообразование банковских продуктов. Согласно этому нормативу, банки будут поддерживать определенный уровень высоколиквидных активов (ВЛА), которые в случае серьезного кризиса позволят исполнить свои обязательства перед вкладчиками в срок до 30 календарных дней.
Он также уточнил, что ЦБ «откалибровал» существующий базельский НКЛ так, чтобы кредитные организации смогли бесшовно перейти сразу к выполнению нового норматива после его вступления в силу.
При этом Данилов отмечает, что сильных изменений не будет. «Те банки, что сейчас выполняют текущий НКЛ на том уровне, который мы предписываем, у них никаких проблем с новым нормативом быть не должно. А те кто не выполняют, то им так или иначе придется улучшать свою позицию по ликвидности», — пояснил Данилов.
Однако Банк России пока отложил идею о введении норматива валютной ликвидности на фоне снижения «аппетита» банков к валютному риску в рамках усиления санкций, следует из его слов.
Ранее ЦБ анонсировал, что в конце 2024 года — начале 2025 года проведет консультации с банковским сообществом по вопросу внедрения норматива валютной ликвидности. Вместе с этим еще в сентябре 2024 года Банк России считал, что на тот момент существовала необходимость ввести норматив валютной ликвидности для банков, чтобы те не ретранслировали свои проблемы с оттоком ликвидности на валютный рынок.
«Сейчас мы думаем, не торопимся с этим (с введением норматива — FM.) совершенно, будем смотреть, насколько это вообще нужно. Может быть, скорее думаем в сторону какой-то корректировки валютной позиции, […] нежели норматива валютной ликвидности», — пояснил Данилов.