Мосбиржа 31 января начнет расчет индекса накопленной доходности RUSFAR
Мосбиржа с 31 января запустит расчет и публикацию индекса накопленной доходности RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), сообщила площадка. Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Мосбиржи с учетом ежедневной капитализации процентов, указано в релизе.
Начальное значение индекса составит 1 тысячу рублей, точность расчета – до копейки, периодичность расчета – один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 года.
Индекс дополнит семейство индикаторов RUSFAR, которые лежат в основе различных продуктов Московской биржи:
- 11 БПИФ от восьми управляющих компаний на фондовом рынке используют индикатор RUSFAR;
- Операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA, на денежном рынке;
- Процентные своп-контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года на рынке СПФИ;
- Расчетные фьючерсные контракты на ставку RUSFAR на срочном рынке.
Индикаторы RUSFAR формируются на основе сделок и заявок участников на сделки репо с центральным контрагентом, которые обеспечиваются специальными ценными бумагами – клиринговыми сертификатами участия. Московская биржа вычисляет стоимость обеспеченных денег для разных периодов: на один день, одну и две недели, один и три месяца, а также в режиме «в реальном времени» с обновлением каждые 15 минут.
Семейство RUSFAR включает также индикатор процентных ставок на китайские юани – RUSFAR CNY.