Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты на 23%
Крупнейшие экспортеры (в выборку входит 29 групп) в ноябре 2024 года сократили продажу валюты на 23% по сравнению с октябрем 2024 года — до $8 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ. Это минимальный уровень для 2024 года.
Снижение ЦБ называет временным, так как на экспортеров повлияли санкции, введенные в ноябре в отношении финансового сектора. Ограничения отразились «на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний».
Из-за масштабных санкций ускорились темпы ослабления рубля — за месяц рубль ослаб на 11% к доллару США и на 8,4% к юаню. «По мере адаптации участников рынка давление на валютный рынок станет снижаться, при этом динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами», — говорится в обзоре. В начале декабря рубль отыграл наибольшую (на 7,7%) часть падения. Для борьбы с волатильностью ЦБ приостановил покупку валюты, которую осуществляет для зеркалирования операций Минфина.
Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 года составило 60%, уменьшившись на 28 п.п. относительно июля 2024 года. В октябре 2024 г. происходило восстановление доли продаваемой валютной выручки: показатель вырос до 76%.
В ноябре граждане продолжали продавать валюту за рубли — за месяц через биржу и крупнейшие банки они продали валюту на 68,1 млрд рублей (в октябре – на 55,8 млрд рублей). Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты к концу ноября увеличились с 2,77 до 3,12 рублей по операциям с долларом США, по операциям с евро — с 2,24 до 2,89 рублей.
Вмененные ставки валютных свопов в ноябре периодически возрастали до 20%, однако их рост был кратковременным. При этом объем средств, предоставляемых ЦБ, снизился относительно предыдущих месяцев и не превышал 7 млрд юаней в день (в октябре на пике он достигал 19,1 млрд юаней, в сентябре – 35 млрд юаней). Также продолжалось снижение объема торгов, в основном за счет внебиржевого рынка, резюмирует регулятор.