Банк России не ждет проблем с маржой банков на фоне жесткой ДКП
Российские банки неплохо управляют своими процентными рисками в условиях высокой ключевой ставки, их чистая прибыль высокая, а маржа достаточно устойчива — регулятор не ждет проблем с чистой процентной маржой у банков, передает «Интерфакс» слова директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой.
По данным ЦБ, процентная маржа в целом по сектору составила около 4,5% в первом квартале и порядка 4,4% — в третьем. «То есть незначительное снижение чистой процентной маржи несмотря на то, что ключевая ставка повысилась, начиная с июля, довольно заметно. Это благоприятный момент», — отметила Елизавета Данилова. Банк России прогнозирует чистую процентную маржу банковского сектора в 2024 году в диапазоне 4,2-4,6%, в следующем году — 4-4,4%.
Поддержать процентную маржу банкам помогает большая доля плавающих ставок в кредитном портфеле и «подушка» очень дешевых пассивов на текущих счетах. «Сейчас мы видим тенденцию, что спреды увеличиваются. Это означает то, что, возможно, банки сталкиваются с большим процентным риском и по кредитам с фиксированными ставками, и по тем кредитам с плавающими ставками, которые они, например, год назад выдавали с меньшим спредом. Есть такой вот базисный риск. Но, учитывая огромную подушку безопасности, связанную с тем, что изначальный уровень процентной маржи у банков большой, мы не ожидаем здесь каких-то значимых проблем. Но, естественно, нужно мониторить и отслеживать ситуацию», — отметила директор департамента.
При этом Елизавета Данилова обратила внимание, что банки, несмотря на выплату дивидендов и необходимость создания буферов капитала, продолжили наращивать кредитный портфель, что привело к снижению норматива достаточности капитала в целом по системе. «Мы видим с одной стороны, что у банков действительно очень хорошая прибыль, рекордная в последние годы, но при этом высокий рост кредитования. Что мы видели с нормативом достаточности капитала? Он у нас снизился с начала 2023 года с уровня 12,7% до уровня примерно 11% сейчас. То есть более чем 1,5 процентных пункта, несмотря на рекордную прибыль», — отметила она.
По словам Елизаветы Даниловой, сейчас «кредитный перегрев однозначно имеет место» — корпоративное кредитование, несмотря на высокую ключевую, до сих пор растет годовым темпом больше 20%. При этом «до (кредитного – FM) пузыря мы еще не дожили», — констатировала она (цитаты по РБК).
В зоне повышенного внимания регулятора кредиты по плавающим ставкам, занимающие уже две трети от корпоративного портфеля. «У нас действительно в предыдущие годы и предыдущие периоды жесткой денежно-кредитной политики не было такой высокой доли кредитов с плавающими ставками, поэтому мы внимательно смотрим за тем, что происходит в портфелях», — заявила глава департамента ЦБ. Она заявила, что пока значимого роста реструктуризаций корпоративных кредитов регулятор не наблюдает, доля проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней находится на минимуме.