Moody’s оценило кредитные потери банков

Экономический шок от вспышки коронавируса и падения цен на нефть приведет к росту доли проблемных кредитов в банках стран СНГ, пишет в своем отчете вице-президент Moody’s Семен Исаков. Он отмечает, что совокупный кредитный портфель российских банков окажется наиболее устойчивым к потерям.

Что будет с кредитами. У предприятий малого и среднего бизнеса, а также граждан ограниченный запас ликвидности. Из-за введения ограничительных мер в разных регионах и отсутствия эффективной правительственной поддержки многие малые предприятия обанкротятся. Это спровоцирует рост безработицы и снижение реально располагаемых доходов граждан, пишет Исаков в отчете.

Корпорации будут вынуждены оптимизировать свои расходы из-за ослабления потребительского и инвестиционного спроса. Это ограничит финансовые возможности граждан и приведет к увеличению дефолтов по потребительским кредитам. Сокращение потребительского спроса, в свою очередь, снизит входящие денежные потоки у выживших МСП.

Кредиты в иностранной валюте также под угрозой из-за обесценения местной валюты. Валюты большинства стран СНГ находятся под давлением, поскольку обвал цен на нефть ухудшает экономические перспективы для нефтедобывающих стран региона — России, Казахстана и Азербайджана.

Негативное влияние на корпоративные и ипотечные кредиты будет ограниченным. Корпорации имеют большой запас ликвидности, а также могут рассчитывать на государственную поддержку. Улучшение системы залогового обеспечения в ипотечном кредитовании будет препятствовать всплеску неплатежей.

Что будет с банками. Кредиты МСП и розничные кредиты составляют относительно небольшую часть кредитных портфелей российских банков, а доля кредитов в иностранной валюте на конец года является одной из самых низких в регионе, пишет Исаков. Это, по его мнению, делает активы российских банков менее уязвимыми к кризису.

Moody’s прогнозирует, что кредитные потери банков в России превысят 5% от общего объема кредитов. Это меньше, чем в других странах СНГ — 7-8%.

У российских банков достаточные буферы капитала, которые позволят смягчить удар от ухудшения качества активов, сказано в отчете.

Контекст. Ранее агентство уже говорило об ухудшении качества активов в российских банках. Moody’s ожидает, что доля проблемных кредитов вырастет примерно до 20% от общего объема кредитов с 10% в конце 2019 года. Это связано с ухудшением экономической ситуации, которое негативно сказывается на платежеспособности заемщиков.

Особенно серьезно пострадают банки, кредитующие предприятия малого и среднего бизнеса. При этом масштабная реструктуризация кредитов замаскирует истинную ситуацию с ухудшением качества активов.

Зачем вам об этом знать. Из отчета Moody’s следует, что пандемия коронавируса и снижение деловой активности могут нанести ущерб активам банков. Российским банкам помогут в кризис специфика кредитного портфеля и запасы капитала.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!