Британский регулятор проверил готовность банков к кризису

Что случилось. Банк Англии провел стресс-тест устойчивости крупнейших банков Великобритании к экономическому спаду из-за пандемии коронавируса. Регулятор пришел к выводу, что ресурсов у банков достаточно, чтобы справиться с вирусным кризисом, но без потерь не обойдется.

Подробнее. Банк Англии, отменивший в марте стресс-тесты восьми крупнейших банков для снижения регулятивной нагрузки, провел desktop стресс-тест устойчивости финансовой системы. Его результаты оказались довольно оптимистичными на фоне безрадостной макроэкономической картины: основной капитал банков останется «намного выше нормативных требований к минимальному капиталу».

Стресс-тест показал, что при падении производства на 25% во 2 квартале и на 14% в целом по году банки получат убытки примерно на 80 млрд фунтов ($99,6 млрд). Это обойдётся им в 45% от буфера капитала, но все равно позволит продолжить кредитование экономики. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли подчеркнул, что потери от вирусного кризиса будут ниже, чем те, что показывал стресс-тест в 2019 году: тогда речь шла о потерях в 120 млрд фунтов из-за роста ставки.

Ожидается, что в 2020 и 2021 годах банки увеличат кредитование британских предприятий более чем на 60 млрд фунтов, причем примерно 55 млрд придется на 2020. ​Банки будут вынуждены создать резервы на покрытие убытков по корпоративным кредитам примерно на 19 млрд. фунтов. Потенциал банковского кредитования предприятий будет поддерживаться на уровне до 190 млрд фунтов. Это в 13 раз выше суммы заимствований банков в 2019 году.

Давление на банки будет оказывать высокий уровень безработицы: в 2020 году он составит 8%, в 2021 году – 7% и в 2022 году – 4% (соотношение безработных и экономически активных граждан). Потери по потребительским кредитам могут составить 18 млрд фунтов, или 15,5%.

Банк Англии настаивает на увеличении поддержки предприятий и домохозяйств – это поможет им в текущих условиях и позволит банкам избежать больших кредитных потерь. А с помощью схемы госгарантий по кредитам банки могут оказывать «существенную поддержку» бизнесу при минимальных затратах собственного капитала.

По результатам стресс-тестов британский регулятор также указал на «значительную неопределенность» в части влияния вирусного кризиса на банковскую систему: многое зависит от того, как будет развиваться пандемия.

Зачем мне это знать. Проведение стресс-тестов — стандартная практика для финансовых регуляторов. Они показывают готовность банков к тем или иным событиям в экономике. Пример Великобритании обнадеживает, при этом надо учитывать, что страна не вводила жестких карантинов во время пандемии.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!