Депутаты хотят обязать системно значимые банки перейти на ПВР с 2030 года

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) при оценке кредитного риска должны будут с 2030 года использовать внутренние рейтинги (ПВР-подход), следует из поправок в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», внесенных группой депутатов и сенаторов. Инициатива направлена на совершение систем управления кредитным риском СЗКО, что также будет способствовать повышению финансовой устойчивости банков, говорится в пояснительной записке: «Реализация представленных изменений позволит обеспечить применение всеми СЗКО наиболее эффективного и риск-чувствительного подхода к оценке величины кредитного риска и расчета требований к регулятивному капиталу, необходимому для его покрытия».

Внесенные в Госдуму поправки также предусматривают, что в случае выявления несоответствия банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков установленным требованиям ЦБ сможет выдать разрешение на применение ПВР, содержащее условие об устранении указанного несоответствия в установленный срок и (или) об установлении повышенных значений параметров риска. Новые нормы, согласно поправкам, должны начать действовать с 1 января 2030 года.

Подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов был реализован в рамках положений «Базеля II». Основным преимуществом ПВР является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков (PD). При внедрении ПВР кредитные организации не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, но и переводят свои системы управления рисками в целом на более высокий уровень развития. На данный момент ПВР могут применять только СЗКО с активами не менее 500 млрд рублей. В рамках действующего закона заявки на использование ПВР — подхода банками подаются в добровольном порядке.

Сейчас в России работают 13 СЗКО, ПВР-подход уже используют четыре из них: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. ЦБ ранее хотел обязать все СЗКО начать обязательный перехода на ПВР-подход с 2025 года. До этого, в 2024 году, должны были быть разработаны и утверждены индивидуальные планы для системно значимых банков по переходу на использование внутренние рейтинги при оценке кредитного риска.