У управляющей компании (УК) «Альфа-Капитал» на начало этого года в портфеле находились ценные бумаги, на которые со стороны «иностранных контрагентов» наложены ограничения, на сумму в 1,1 млрд рублей, следует из отчетности УК. Как отмечается в документе, по ним недоступны «ежедневные операции».
«По состоянию на 31 декабря 2022 года в отношении отдельных ценных бумаг в сумме 1 086 442 тысяч рублей имеются ограничения, наложенные иностранными контрагентами, в связи с чем они недоступны для ежедневных операций общества. Руководство (УК. – Frank Media) прилагает все возможные усилия для их устранения», — говорится в финансовой отчетности компании.
Такой же объем средств, согласно документам «Альфа-Капитал», номинирован в долларах США. Данные активы оцениваются компаний по третьему уровню оценке, то есть по модели, использующей значительный объем ненаблюдаемых данных.
«Указанная сумма отражает стоимость иностранных ценных бумаг, находящихся на собственной позиции «Альфа-Капитал» (не клиентские активы), попавших под ограничения в связи с санкциями на НРД», — рассказал Frank Media представитель компании. По его словам, УК предпринимает все усилия для разблокировки активов. «Компания выполнила все необходимые требования в рамках полученного от НРД регламента и 7 января подала обращение по активам (ДУ и ПИФ), заблокированным в Euroclear, в рамках общей лицензии, выпущенной в отношении НРД и Euroclear Казначейством Бельгии», — отметил он.
УК «не использовала право учитывать заблокированные активы и обязательства в рублях без дальнейшей переоценки, связанной с изменением официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю», каковое послабление было предоставлено профучастникам ЦБ, говорится в отчетности управляющего.
Большая часть активов российских инвесторов была заморожены еще весной прошлого года, когда инвесторы перестали получать выплаты по таким ценным бумагам. Это стало следствием разрушения в начале марта «депозитарного моста» между Национальным расчетным депозитарием (НРД, входит в группу Мосбиржи) и европейскими депозитариями. Платежи по активам проходили только в ручном режиме. В начале июня 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, что привело уже к полной «законной» блокировке этих активов. В июне прошлого года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что объем иностранных бумаг резидентов, которые были заблокированы из-за санкций, оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей.
