ЦБ установит надбавки по кредитам в зависимости от «дружественности» валюты
Для учета санкционных рисков ЦБ планирует провести «донастройку макропруденциального механизма», в частности, «будет предусмотрена возможность устанавливать надбавки к коэффициентам риска по кредитным требованиям в иностранной валюте в зависимости от типа страны, в валюте которой номинированы эти кредитные требования и в которой будет проводиться погашение основного долга и процентов (дружественные/недружественные страны)».
Также «надбавки будут зависеть от соответствия заемщика критериям достаточности выручки в иностранной валюте для исполнения обязательств в соответствующей валюте или наличия у заемщика поручительства компании с достаточной экспортной выручкой (экспортер/неэкспортер)», пишет регулятор в информационно-аналитическом материале «Макропруденциальная политика Банка России: концепция проведения и планируемые решения». При этом, как отмечают в ЦБ, «критерии для признания юридических лиц экспортерами в целях применения надбавок к коэффициентам риска предполагается концептуально сохранить».
Таким образом, надбавки будут учитывать основные группы рисков. Во-первых, «валютные риски для заемщика и кредитные риски для банка при кредитовании в иностранной валюте, если у заемщика отсутствуют достаточные для исполнения обязательств доходы в иностранной валюте». А во-вторых, «санкционные риски: попадание заемщика или банка под блокирующие санкции приведет к росту рисков по уже выданным кредитам (кредитные и платежные риски), а величина риска будет зависеть от валюты, в которой номинированы кредитные требования и в которой будет производиться погашение основного долга и процентов, отмечают в Банке России.
С учетом сочетания валютных и санкционных рисков будут выделены определённые виды требований в иностранной валюте, по которым могут быть в будущем установлены дифференцированные значения надбавок. Это
- Кредитные требования в валюте «недружественных» стран к компании-неэкспортеру, не обеспеченные поручительством компании-экспортера;
- Кредитные требования в валюте «недружественных» стран к компании-неэкспортеру, не обеспеченные поручительством компании-экспортера, при наличии возможности исполнения обязательств заемщиком в рублях или в валюте стран, не относящихся к «недружественным»;
- Кредитные требования в валюте «недружественных» стран к компании-экспортеру (или обеспеченные поручительством компании-экспортера);
- Кредитные требования в валюте «недружественных» стран к компании-экспортеру (или обеспеченные поручительством компании-экспортера) при наличии возможности исполнения обязательств заемщиком в рублях или в валюте стран, не относящихся к «недружественным»;
- Кредитные требования в валюте стран, не относящихся к «недружественным», к компании-неэкспортеру;
- Кредитные требования в валюте стран, не относящихся к «недружественным», к компании-экспортеру (или требования, обеспеченные поручительством компании-экспортера).
ЦБ не планирует применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитных требований, связанных с финансированием деятельности, которая имеет стратегическую значимость для Российской Федерации, а именно если указанные требования: прямо или косвенно обеспечены государственной гарантией; направлены на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными договорами России.
В ближайшей перспективе регулятор также не планирует устанавливать положительные значения надбавок по валютным кредитным требованиям. «В случае необходимости усилить стимулы к девалютизации и отказу от «токсичных» валют конкретные значения надбавок будут установлены советом директоров Банка России по мере выхода из регуляторных послаблений с учетом способности банков аллокировать капитал на эти активы», — говорится в документе.