Банки смогут применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам Китая и ОАЭ
Российские банки с универсальной лицензией при расчете нормативов смогут применять пониженный коэффициент риска в 20% по требованиям к кредитным организациям — резидентам Китая и ОАЭ, следует из проекта указания Банка России, который был опубликован на сайте регулятора. Пониженный риск-вес может применяться по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из этих стран сроком до 90 дней и номинированным в юанях и дирхамах.
ЦБ также намерен снизить коэффициенты риска по межбанковским кредитам (включая остатки на корсчетах) сроком до 90 дней в рублях и валюте дружественных стран, в зависимости от страны регистрации банка-корреспондента:
- с 50% до 20% по требованиям к банкам из стран, у которых есть рейтинг долгосрочной кредитоспособности от международного рейтингового агентства уровня от «ВВВ+» до «ВВВ-» или аналогичным (в т.ч. к банкам-резидентам России в валюте стран, не являющихся недружественными);
- со 100% до 50% — по требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от «ВВ+» до «В-«.
Изменения коснутся только самых устойчивых банков-резидентов России и дружественных стран (включая банки из Беларуси), говорится в пояснительной записке к проекту.
ЦБ намерен обнулить на весь 2023 года минимально допустимые значения надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость, которые сейчас составляют 3,5% для системно значимых банков и 2,5% для банков с универсальной лицензией. При этом ЦБ установит пятилетний график их постепенного восстановления. Значение антициклической надбавки остается неизменным.
«Мы рассматриваем сейчас вопрос временного снижения до нуля надбавок к нормативам по достаточности капитала для всех банков, но с восстановлением в течение пяти лет. ЦБ склоняется к тому, что надбавки нужны — но у банков есть опция и они могут ею воспользоваться. Взамен ЦБ обяжет банки не платить дивиденды акционерам».
руководитель департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов
В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков будет установлен предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения ими надбавок, пишет регулятор в документе. Однако это не будет учитывать выплаты бонусов топ-менеджерам. Например, если системно значимый банк соблюдает надбавки на уровне не ниже 3,5%, они могут распределять 100% всей прибыли при условии сохранения такого же уровня надбавок после ее распределения. Если же это значение надбавки снизится, то банки могут распределять только 50% от прибыли текущего года.
Послабления коснулись и расчета норматива текущей ликвидности (Н3) — ЦБ предлагает при его расчете понизить с 20 до 5% долю остатков на счетах «эскроу» сроком свыше 30 календарных дней, включаемых в состав обязательств. Остатки на счетах «эскроу» к 1 октября превысили 4 трлн рублей, следует из материалов Банка России.
К концу 2022 года Центробанк представит банкам новую стратегию регулирования. ЦБ намерен сделать ее более актуальной для текущего момента, обещал банкирам ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Пока же, по его словам, финансовая система во многом управляется фактически вручную.
Регулятор обещает банкам стимулирующее регулирование, следовало из слов Тулина. Речь шла как раз о возможных послаблениях для банков в части коэффициентов риска по выдаваемым кредитам. Также ЦБ сообщал о планах провести «донастройку макропруденциального механизма», что устанавливать надбавки к коэффициентам риска по кредитным требованиям в иностранной валюте в зависимости от типа страны (дружественной/недружественной).