Во втором квартале в российской банковской системе (за исключением кредитных организаций, попавших под блокирующие санкции США) наблюдалась валютизация балансов банков, пишут аналитики Банка России в «Обзоре рисков финансовых рынков». «В пассивной части на это влияли поступающая на счета экспортеров валютная выручка и рост валютных вкладов населения на фоне укрепления рубля. Рост балансовых валютных активов банков был обусловлен в том числе закрытием позиций с нерезидентами на рынке валютных свопов, в сделках с которыми российские банки ранее размещали избыточную валютную ликвидность», — отмечается в документе.
При этом, как отмечает регулятор, с апреля системно значимые банки, большая часть из которых попала под санкции, являлись активным продавцами валюты на внутреннем рынке, преимущественно реализуя там валюту клиентов-экспортеров. За второй квартал системно значимые банки продали на бирже американских долларов и евро на 2 трлн рублей. «Остальные категории участников преимущественно покупали валюту. Также наблюдались незначительные покупки валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран», — отмечается в обзоре. Повышенный (по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет) был и спрос населения на валюту на бирже: граждане приобрели валюту на торговой площадке на 0,4 трлн рублей.
«Санкционные риски, связанные с размещением валюты на счетах иностранных банков – резидентов недружественных стран, и низкий спрос на валюту на внутреннем рынке привели к снижению ставок по доллару США и евро на рынке валютных свопов», — отмечают аналитики ЦБ. Объем открытых позиций на валютных свопах к концу июня по сравнению с началом года существенно сократился: с $62 до $15 млрд. Как подчеркивается в документе, ранее основной объем приходился на сделки между системно значимыми банками и нерезидентами, однако поскольку большая часть таких кредитных организаций попала под санкции, такие сделки постепенно прекращали действие.
Таким образом, банкам «в условиях ограниченных возможностей хеджировать валютный риск и управлять валютной позицией с помощью деривативов» приходилось использоваться «балансовые методы управления валютной позицией, в том числе посредством введения повышенных комиссий за обслуживание счетов в валютах недружественных стран». Как говорится в обзоре, ЦБ «поддерживает установление правовой возможности взимания кредитной организацией комиссии по валютным депозитам юридических лиц, превышающей размер процентов на всю сумму депозита, и продолжит проводить политику по девалютизации банковского сектора в части валют недружественных стран и созданию условий для дальнейшего развития рынка валют дружественных стран».
