Аналитики «Эксперт РА» оценили качество кредитных портфелей российских банков. По итогам 2021 года доля просроченной задолженности в них размылась, посчитали они. Снизить просрочку помогли агрессивный рост кредитования, который наблюдался во всех сегментах в прошлом году, а также заметное увеличение объема реструктуризаций.
Детали. Просрочка в корпоративном портфеле, по оценкам аналитиков, упала на 1,3 процентных пункта (п. п.), до 6%. Это произошло в том числе в результате уступки крупных проблемных кредитов, а также роспуска ранее созданных резервов, отмечают аналитики. Самое заметное снижение было в сегменте МСБ, где просрочка опустилась на 2,2 п.п. до 8,8%. В розничном кредитовании (без учета ипотеки) она снизилась на 0,5 п.п до 7,5%. В ипотеке, где она традиционно низка, она опустилась еще на 0,2 п.п. до 0,6%.
Снижению просроченной задолженности в 2021 году способствовал агрессивный рост кредитования:
- Портфели кредитов крупному бизнесу за год выросли на 16% до 37,1 трлн рублей.
- Портфели кредитов МСБ увеличились на 22,5% до 7,1 трлн рублей, а с корректировкой на изменение реестра МСБ – на 38%.
- Портфели ипотечных кредитов выросли на 27% до 11,8 трлн рублей.
- Автокредиты – на 22% до 1,26 трлн рублей.
- Необеспеченные потребительские кредиты — на 20% до почти 11,7 трлн руб.
Как росли реструктуризации. Доля просрочки размывается еще и благодаря увеличению объемов реструктуризаций, обращает внимание директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Например, в корпоративном секторе она даже на фоне высоких темпов роста кредитного портфеля была заметной и на конец года выросла — до 18% против 16% годом ранее. В абсолютном выражении объем реструктуризаций за 2021 год составил 6,5 трлн рублей, из них треть пришлась на пролонгированные кредиты. По оценкам агентства, потенциальный объем дорезервирования по реструктурированным ссудам юрлицам сейчас составляет около 1 трлн рублей. Но увеличение резервов будет растянуто на два-три года. Объем просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу будет расти постепенно в течение нескольких лет, поскольку часть ссуд банки будут продолжать реструктурировать, а отдельные крупные кредиты будут переуступлены третьим сторонам в рамках расчистки баланса от проблемных активов.
Также выросла доля реструктуризаций в розничном кредитовании (без учета ипотеки) – до 5,4% против 4,3% годом ранее. Банки реструктурировали таких кредитов за год на 700 млрд руб. Стабильно высокая доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и постепенное увеличение сроков кредитования, которое компенсирует низкие темпы роста доходов населения, ухудшают качество необеспеченных кредитов.
В сегментах МСБ и ипотечного кредитования в прошлом году объемы реструктуризаций снизились. В МСБ на 1п.п. до 14%, в ипотеке на 1,3 п.п. до 3%.
Всего по итогам 2021 года объем реструктуризаций, по оценке «Эксперт РА», достигнет 8,5-8,6 трлн рублей.
Стоимость риска. Потенциально проблемные кредиты были с избытком зарезервированы в 2020-м, а в последние 12 месяцев наблюдалось восстановление резервов. Вызревание быстрорастущих кредитных портфелей, сформированных в 2020–2021 годах, потребует роста отчислений в резервы уже с 2022 года, а стоимость риска вернется к допандемийным значениям и составит около 2% по розничным кредитам и 1% по кредитам юрлиц. В 2021 году она была аномально низкой – 1,2% и 0,1% соответственно. В 2022 году чистые отчисления в резервы вырастут в два раза по сравнению 2021 годом и составят порядка 1 трлн рублей, прогнозирует Кожекина.
Прибыль банков. Чистая прибыль банков в 2021 году достигнет 2,4-2,5 трлн рублей, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». Рекордное значение было обусловлено снижением отчислений в резервы, а также заметным увеличение чистых процентных доходов (+10% в 2021 году) на фоне активного роста кредитования. Кроме того, банки нарастили чистый комиссионный доход (+16% за 2021-й) за счет увеличения доходов от брокерских услуг (+46%), комиссий от выдачи гарантий (+25%), а также доходов РКО и перевода денежных средств (+25 и +23% соответственно).
Что говорил ЦБ. По реструктуризациям ЦБ озвучивал лишь данные за первое полугодие – на 1 июля объем реструктурированных кредитов составил 8 трлн рублей. Из них 6,1 трлн рублей (76%) приходилось на крупные компании, 0,9 трлн рублей (12%) — на МСП, 0,3 трлн рублей (4%) — ипотеку, 0,6 трлн рублей (8%) — прочие розничные кредиты. «В целом оценка потенциала вызревания проблем из реструктурированных кредитов улучшилась. Раньше мы говорили о том, что потенциально проблемными могут стать где-то 1,4 трлн рублей реструктурированных кредитов… Сейчас мы эту оценку скорректировали вниз и считаем, что это не больше 1 трлн рублей, скорее ближе 0,8-0,9 трлн рублей», — заявлял тогда директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
По итогам 2021 года ЦБ ожидал, что прибыль банков достигнет рекордных 2,5 трлн рублей.
Зачем мне это знать. Оценки кредитных портфелей, доли просрочки и объема реструктуризации, а также прогнозы стоимости риска и прибыли банков за 2021 год позволят увидеть, как развивался рынок и сделать прогноз на будущий год.
