ЦБ ограничит кредитную нагрузку граждан

Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредитам к уровню дохода заемщика) и с 1 октября 2019 года устанавливает надбавки к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала. Размер надбавки будет зависеть не только от полной стоимости кредита (ПСК), как сейчас, но и от ПДН.

Детали. ЦБ опубликовал шкалу надбавок на своем сайте. Чем больше ПСК и ПДН, тем выше риск-коэффициенты для расчета норматива по капиталу. А значит банкам потребуется больше капитала в случае оформления займов более закредитованной группе граждан.

Например, минимальная надбавка составит 30%, банки будут ее применять при стоимости кредита до 10% годовых и долговой нагрузке до 30% от дохода заемщика. А самая высокая надбавка — 220% — будет действовать по кредитам с ПСК 25-30% годовых и долговой нагрузке 80% и более.

Контекст. С помощью новых надбавок ЦБ хочет охладить рынок розничного кредитования, о перегреве которого предупреждали эксперты. Сам регулятор также высказывал опасения.

Рост портфеля потребительских кредитов составил на 1 мая 25,3% в годовом выражении, сообщил ЦБ в релизе. Регулятор отметил рост долговой нагрузки населения, в первом квартале 2019 года доля кредитов с ПДН 80% и более составила 9,7%. Поэтому регулятор решил привязать надбавку к риск-коэффициентам еще и к ПДН.

ЦБ напомнил, что уже трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера ПСК — «в целях предотвращения формирования пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования». Это привело к увеличению запаса капитала у банков, работающих в этом сегменте, с 1,3 до 3,1 п.п. на 1 мая, а уровень ПСК снизился на 8,6 п.п. — до 16,4%.

О возможном перегреве в сегменте банковской розницы говорили агентства Fitch и S&P.

Fitch напомнило о последнем перегреве в 2014-2015 годах, когда кредитные потери по высокомаржинальным потребительским кредитам достигали 25% по сравнению с 5-8% ранее. 

Тогда банки ужесточили свои кредитные политики, но с 2017 года снова стали активно кредитовать — это может опять привести к перегреву в течение двух-трех лет, отмечал Fitch.

Директор группы «Рейтинги финансовых инстиутов» агентства S&P Ирина Велиева предупреждала о негативных рейтинговых действиях в отношении банков, которые не справятся с нарастающими рисками.

Последствия. Закредитованность граждан – это действительно фактор риска, и ЦБ правильно сделал, что учёл его при расчёте норматива по капиталу, комментирует новые меры советник генерального директора Frank RG Дмитрий Тарасов.

Разные банки по-разному среагируют на них. «У некоторых банков, таких например, как Тинькофф, запас капитала достаточен, и они смогут продолжать кредитование, как и прежде, им важно сохранить маржинальность этого бизнеса», — говорит Тарасов.

В то же время есть банки, испытывающие нехватку капитала, у них недосозданные резервы, поэтому новые надбавки серьезно ограничат рост кредитования. 

«Есть ещё третья группа банков: они быстро растут в рознице, но не успевают получать прибыль, из которой формируют капитал. Им придётся балансировать между требованиями к достаточности капитала и сохранением приемлемого уровня маржи», — считает Тарасов.