Во время пандемии COVID-19 банкам стало важнее выявлять, измерять и управлять нетрадиционными рисками, то есть рисками, которые не относятся к кредитным, рыночным, процентным и к риску ликвидности. BCG опросила 45 банков по всему миру, чтобы выяснить, как они управляют нефинансовыми рисками в своих кредитных портфелях. Результаты компания представила в своем отчете.
Детали. Основными нефинансовыми рисками опрошенные BCG банкиры считают изменение климата и ESG-риски, репутационный риск, риски кибербезопасности, технологических проблем, а также риски пандемий и стихийных бедствий. Участники опроса BCG назвали эти 5 рисков среди самых часто встречающихся в работе их банков.
Реализация нефинансовых рисков может повлечь значительный ущерб для банков, отмечает BCG. Если в ближайшие 80 лет температура повысится более чем на 4 градуса по Цельсию, ущерб для мировой экономики составит $23 трлн ежегодно. Глобальный ущерб от киберпреступлений в 2020 году превысил $1 трлн. Репутационный риск тоже может быть существенным: рыночная капитализация одной из компаний снизилась на $120 млрд после того, как стало известно о ее проблемах с обеспечением конфиденциальности данных. Воздействие COVID-19 и угроза изменения климата усилили необходимость контроля нефинансовых рисков.
Однако банки отмечают, что при оценке и управлении нефинансовыми рисками возникает множество проблем. Например, 93% респондентов сообщили, что сложно провести количественную оценку нефинансовых рисков. 83% опрошенных упомянули о сложностях с учетом нефинансовых рисков в управлении кредитным портфелем, а 55% заявили об отсутствии понимания сути рисков.
Рекомендации BCG. Пандемия показала, что банкам необходимо играть на опережение: уже сейчас многие из них пытаются внедрить передовой опыт до того, как случится следующий кризис. Инициативы, которые могут реализовать банки, BCG делит на три категории:
- Управленческие. В частности, стоит донести до топ-менеджеров важность учета нефинансовых рисков для управления кредитным портфелем. Банки также могут создавать центры компетенций, которые будут собирать и анализировать информацию о рисках.
- Структурные. Банки могут разработать индикаторы раннего предупреждения для отслеживания возникающих нефинансовых рисков, а также включить влияние нефинансового риска в рейтинговые и ценовые модели.
- Аналитические. BCG рекомендует использовать расширенную аналитику, чтобы лучше отслеживать и прогнозировать возникновение нефинансовых рисков, а также интегрировать нефинансовые риски в существующие стратегии управления рисками. Кроме того, потребуется разработка подходов для оценки влияния нефинансовых рисков на портфели.
Вероятно, сейчас лучшее время, чтобы начать учитывать нефинансовые риски при управлении кредитным портфелем, пишет BCG. Это редкий момент, когда интерес руководства банков, их возможности и внимание регулирующих органов к вопросу управления нефинансовыми рисками совпадают.
Контекст. Российские банки уже начали внедрять ESG-стандарты, показал опрос Frank Media. Однако уровень внедрения экологических, социальных и управленческих стандартов в России пока низкий, особенно в сравнении со странами-членами ЕС, но при этом стоимость ESG-рисков растет, говорится в обзоре S&P «Как российские компании будут реагировать на растущее давление со стороны факторов ESG?».
Среди крупнейших банков активнее всего принципы «зеленого» банкинга внедряют Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк, МКБ, Совкомбанк и банк Центр Инвест.
Зачем вам об этом знать. Последствия пандемии коронавируса и обеспокоенность банков темой экологии говорят об их внимании к новым рискам. Рекомендации BCG могут заинтересовать банки.
Подпишись на наш телеграм-канал @frank_media, чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
