При стресс-сценарии крупные банки могут потерять 2,8 п.п. достаточности капитала

По результатам стресс-тестирования, которое проводилось среди 27 крупных банков, на основе рискового сценария было выявлено, что достаточность капитала кредитных организаций (норматив Н1.0) может снизиться на 2,8 процентных пунктов (п.п), до 9,6%, говорится в годовом отчете Банка России. Это значение превышает минимальное значение норматива.

Проведение этого стресс-теста было возобновлено в 2024 году. «В качестве сценария стресс-теста использовались параметры сценария «Рисковый» из Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Предпосылки сценария предусматривали в том числе существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на российскую экономику», — поясняется в отчете ЦБ.

В рамках проведения этого стресс-тестирования в фокусе внимания регулятора был анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банка, число которых составляло 400. По итогам этого анализа ЦБ определил потенциальный объем досоздания резервов по возможные потери в рамках стресса.

Вместе с этим в прошлом году проводился и стресс-тест банков по методу top-down по стрессовому сценарию, разработанному осенью 2024 года. Данный метод top-down подразумевает по собой расчет стресс-теста по собственным моделям, индивидуально настроенным на отдельные банки, по единому стрессовому сценарию. Результаты стресс-теста показали достаточно высокую устойчивость банков к заложенным в сценарии шокам.