Банки могут столкнуться с существенными рисками, если у них не будет возможности изменить структуру кредитных портфелей в пользу «зеленых» заемщиков и сократить exposure на уязвимые нефинансовые компании, следует из обзора ЦБ по климатическим рискам. Уязвимые компании регулятор называет «коричневыми».
При отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030–2040 годов, констатирует регулятор. Банк России напомнил кредитным организациям о необходимости проведения стресс-тестирования и адаптации к энергопереходу, сообщается на сайте ЦБ.
“Результаты стресс-тестирования показывают, что <…> климатический стресс будет оказывать понижательное влияние на значения показателя Н1.0 у кредитных организаций”, — отметили в Банке России. Регулятор оценил, что достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору может снизиться на 0,7–3,0 процентных пункта в зависимости от сценария.
В качестве мер предосторожности ЦБ предложил банкам помогать клиентам из «коричневых» секторов экономики перестроить свои бизнес-модели более энергоэффективно и снизить углеродоемкости продукции, а также диверсифицировать собственный кредитный портфель в пользу «зеленой» экономики.
Расчеты Банка России показывают, что кредитным организациям необходимо управлять климатическими рисками и проводить работу с клиентами по возможным мерам, способствую — щим повышению их энергоэффективности и снижению углеродоемкости. Это влечет за собой постепенную и последовательную трансформацию кредитного портфеля как за счет изменения бизнес-модели текущих заемщиков, так и привлечения новых «зеленых» клиентов.
обзор ЦБ по климатическим рискам
ЦБ также анонсировал опрос крупнейших банков, нефинансовых компаний и профильных ведомств о ключевых каналах влияния переходных климатических рисков на устойчивость компаний, о потенциальных механизмах адаптации российской экономики и влиянии стрессовых сценариев на показатели деятельности участников рынка, говорится в отчете регулятора.
