Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О Центральном банке РФ», которые обязывают системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 января 2030 года применять при оценке кредитного риска внутренние рейтинги (ПВР-подход). Это позволит всем банкам из списка системно значимых эффективнее оценивать кредитный риск и требования к регулятивному капиталу, необходимому для его покрытия, говорится в пояснительной записке к документу.
Если СЗКО не будет соблюдать обязательный порядок управления кредитным риском и применения моделей количественной оценки ЦБ сможет повысить для нее минимальное значение надбавок к нормативам достаточности капитала либо применить иные меры.
Основное преимущество ПВР — возможность применения банком собственных моделей оценки кредитного риска, основанных на статистике дефолтов заемщиков (PD). При внедрении ПВР кредитные организации получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала. На данный момент ПВР могут применять только СЗКО с активами от 500 млрд рублей. По действующим нормам заявки на использование ПВР-подхода банками подаются в добровольном порядке.
Сейчас в России работают 13 СЗКО, ПВР-подход уже используют четыре из них: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. ЦБ ранее хотел обязать все СЗКО перейти на ПВР-подход с 2025 года.
