ЦБ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ

Ряд брокеров на прошлой неделе получил письма из ЦБ, в которых регулятор запрашивал сценарии их действий в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в двух компаниях. Представители Банка России обсуждали подобные вопросы с несколькими инвесткомпаниями (ИК), но письма от ЦБ там не получали, рассказали собеседники в двух ИК.

В письмах брокерам регулятор попросил компании предоставить ему данные о позициях по американскому доллару и источниках денежных средств, используемых для формирования этих позиций. Кроме того, Банк России интересует информация о порядке исполнения обязательств перед клиентами, включая возможные финансовые последствия для самой компании и ее клиентов, в случае блокировки операций в иностранной валюте.

Брокерам нужно предоставить ЦБ план действий, направленный на соблюдение финансовой устойчивости компании и ее пруденциальных нормативов в случае блокировки «недружественной» валюты на их счетах в кредитных организациях. Банк России также интересует, что профессиональные участники рынка делают для сокращения объема токсичных валют на брокерских счетах.

Представитель регулятора пояснил «Коммерсанту», что он использует стресс-тестирование участников рынка для выявления сценариев, при которых у тех могут возникнуть проблемы с финансовой устойчивостью, а также с возможным нарушением прав и законных интересов инвесторов. В НКЦ заявили, что стараются максимально учитывать все риски.

Ряд профучастников в конце года предпринял меры по сокращению использования некоторых валют, в том числе, и «дружественных». В частности, «Цифра брокер» с этой пятницы, 29 декабря, полностью прекращает принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием. Также поступил с 22 декабря и «Тинькофф Инвестиции», правда, у этой компании шире список валюты: помимо, американских долларов, это еще и гонконгские доллары, а также юани. Также этот брокер запретил короткие позиции по валютам Соединенных Штатов и Китая и рекомендовал инвесторам закрыть позиции (пообещав иначе закрыть их принудительно). Go Invest (в прошлом — «А-Инвестиции», доля в которой принадлежала Альфа-банку) также с 22 декабря ввел подобное ограничение по американским и гонконгским долларам, евро и турецкой лире. «Финам» предупредил клиентов, что также планирует в ближайшие дни повысить ставки риска по валюте.

Некоторые брокеры вводят возможность принудительной конвертации принадлежащей клиентам иностранной валюты в рубли. Так, например, поступил Go Invest. «Цифра брокер» принудительно конвертирует остатки по американским долларам и евро еще с лета. В декабре этак компания ужесточила правила такой конвертации и добавила к конвертируемым валютам гонконгский доллар.

БКС увеличил плату за хранение на счетах американских долларов, евро и фунтов стерлингов (и ввел специальную комиссию за покупку этих валют), а также начал взимать ее с остатков в гонконгских долларах. С 1 января 2024 года плату за хранение американских и гонконгских долларов, а также евро вводит брокерская компания «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции»).

В конце июля прошлого года Forbes писал, что ЦБ начал обсуждения с рынком механизма формирования курса доллара и евро к рублю в случае прекращения биржевых торгов из-за ведения санкций в отношении НКЦ и другой биржевой инфраструктуры. В июне прошлого года ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи). А в ноябре этого года США поступили также в отношении СПБ биржи.