22.11.2023, 16:39

ЕЦБ предупреждает о «первых признаках стресса» в банках зоны евро

Регулятора беспокоит рост числа невозвратов по кредитам и просроченных платежей

Балансовые отчеты банков еврозоны демонстрируют «первые признаки стресса» после роста числа невозвратов по кредитам и просроченных платежей, которые ранее находились на исторических минимумах. Об этом говорится в ноябрьском обзоре финансовой стабильности, который европейских регулятор публикует два раза в год.

«Уровень дефолтов по корпоративным и розничным кредитам начал расти, а доля кредитов, просроченных менее чем на 90 дней, но продолжающих обслуживаться, также увеличилась и превышает исторически низкие уровни, наблюдавшиеся в 2022 году», — говорится в докладе.

Данная тенденция может «вылиться» в рост неработающих кредитов, который обычно следует за ростом просрочки, предупредил ЕЦБ. Сейчас уровень неработающих кредитов в банковском секторе еврозоны составляет почти 2% от общего объема кредитов, в разгар финансового кризиса 2008 года он составлял 7,5%. Недавний спад на европейских рынках недвижимости привел к росту неработающих кредитов как по кредитам застройщиков, занимающихся коммерческой недвижимостью, так и по ипотечным кредитам на жилье.

По мнению регулятора, наиболее уязвимыми окажутся страны с «преимущественно плавающими ставками»: именно они, скорее всего, столкнутся с более выраженным ухудшением качества активов в будущем, если рынок труда заметно ослабнет.

По мнению ЕЦБ, кредитным организациям следует увеличить резервы на покрытие растущих убытков по кредитам, кроме того, регулятор прогнозирует, что прибыль банков пострадает из-за снижения объемов кредитования и увеличения стоимости фондирования. За последний год ЕЦБ повысил процентные ставки на беспрецедентные 4,5 процентных пункта.

«Более длительный период высоких процентных ставок, скорее всего, приведет к росту резервов, что, в свою очередь, будет негативно сказываться на рентабельности в дальнейшем», — говорится в обзоре ЕЦБ.

Тем не менее, регулятор отмечает, что в целом банковская система зоны евро «хорошо подготовлена» к ухудшению качества активов благодаря «высокому уровню капитала и ликвидности», а также росту рентабельности, которая недавно достигла самого высокого уровня за более чем десять лет.