НКР оценило потери банков от коронавируса и падения цен на нефть

Аналитики НКР рассчитали три сценария для банковской отрасли на фоне пандемии COVID-19 и падения цен на нефть. В худшем случае в 2020 году банки могут получить убыток в размере 800-900 млрд рублей, пишут авторы аналитического комментария «Кредитный шок. Сценарная оценка на опыте предыдущих кризисов». 

Детали. Расчеты аналитиков НКР основаны на опыте предыдущих шоков банковской системы — 2008-2009 годов и 2014-2015. В отличие от тех ситуаций, в 2020 году источником проблем становится не финансовая система, а реальная экономика. «Банковскому сектору не удастся полностью избежать потерь по кредитному портфелю из-за ожидаемого экономического спада, который, как уже понятно, прежде всего проявится в сфере транспорта, услуг и торговли», — сказано в исследовании. Авторы также подчеркивают, что расчеты не являются прогнозом развития банковской системы, так как статистики по реальному сектору пока нет — первые данные появятся по итогам марта.

В кризисном сценарии ВВП России в 2020 году упадет на 6-7%, в 2021 году  вырастет на 0,5-1%. Негативные проявления стресса будут ощущаться до конца 2021 года. Банкам в 2020 году придется доформировать дополнительные резервы в размере 2 трлн рублей. Для сравнения: в 2019 году общий объем резервов банковского сектора составил 1,2 трлн рублей. Убыток до налогообложения в 2020 году может составить 869 млрд рублей. В 2019 году банки заработали 1,9 трлн рублей. 

В негативном сценарии ВВП России в 2020 году снизится на 4%, в 2021 рост не превысит 1,5%. Банкам придется доформировать 1,5 трлн резервов, убыток в 2020 году составит 2 млрд рублей. 

В умеренном сценарии в 2020 году ВВП России упадет на 2%, в 2021 будет рост — до 2%. Негативные проявления будут заметны только в 2020 году, а острая фаза завершится в 1 полугодии 2020. Банкам потребуется 930 млрд дополнительных резервов, а прибыль сектора до налогов составит 706 млрд рублей. 

Что будет с капиталом. Наиболее вероятным НКР считает третий — умеренный сценарий. Однако во всех  случаях банковская система останется устойчивой — достаточность капитала останется заметно выше минимально допустимых значений. 

Однако некоторым банкам может потребоваться докапитализация. «Несмотря на серьёзный запас прочности на макроуровне, в негативном и кризисном стресс-сценариях нельзя исключать проблемы с выполнением нормативов отдельными кредитными организациями, обладающими невысоким запасом капитала на сегодняшний день», — подчеркивают авторы комментария. 

Контекст. Ранее об устойчивости российской банковской системы писали аналитики Moody’s. Банки увеличили запас капитала, а также снизили объем валютных активов, что сделало их более устойчивыми к шокам от падения цен на нефть и снижения курса рубля. Moody’s отмечало, что негативное влияние на капитал могут ощутить РСХБ, Открытие и Газпромбанк. Ранее у них была относительно невысокая маржа, которая сейчас продолжается снижаться по всему сектору. 

Moody’s также отмечало, что давление на капитал могут ощутить банки с большой долей валютных активов — например, МКБ. Как сообщила пресс-служба банка, на 31 декабря 2019 года совокупный объем кредитов, выданных клиентам в иностранной валюте составлял около 28,6%.

Зачем вам об этом знать. Спрогнозировать длительность пандемии коронавируса и низких цен на нефть пока нельзя. Однако, как пишут аналитики рейтинговых агентств, российские банки подготовлены к экономическим шокам.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!