Три банка из зоны евро не прошли стресс-тест ЕЦБ
Три банка Европейского союза не смогли выполнить обязательные требования к капиталу в ходе стресс-теста, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ). В результате из их резервов были выведены теоретические 496 млрд евро ($546 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на регулятора.
Европейская служба банковского надзора (EBA) сообщило, что проверке подверглись 70 банков, то есть на 20 банков больше, чем в 2021 году. На банки еврозоны (всего 57 организаций) пришлось порядка 75% банковских активов в ЕС. EBA не назвала банки, которые не смогли пройти тест.
Наиболее жестким, по мнению надзорного органа, был тест, в котором воспроизводился трехлетний сценарий: в нем снижались темпы экономического роста на 6%, а также происходило значительное падение цен на недвижимость. ЕВА интересовало, какие кредитные, рыночные и операционные риски несет такой сценарий для обязательного базового капитала банка.
Банки начали тестирование со средним резервом в размере 15% от своих взвешенных по риску активов и за время теста понесли убытки в размере 496 млрд евро. Это привело к сокращению резервов на 459 базисных пунктов до среднего уровня в 10,4% к концу третьего года тестирования.
В этот раз снижение было меньше, чем в предыдущий стресс-тест, что частично объясняется повышением рентабельности, влиянием регуляторных реформ, проведенных после мирового финансового кризиса, и более высоким качеством активов на начало теста, говорится в сообщении EBA.
Несмотря на то, что результаты теста не могут быть оценены как положительные или отрицательные, органы банковского надзора используют их для оценки необходимости наличия у банков дополнительного капитала в дополнение к их обязательным резервам (т.н. общее требование к капиталу SREP или TSCR).
«При неблагоприятном сценарии все банки, за исключением трех, выполняют TSCR», — говорится в сообщении ЕБА.
По словам службы, четыре банка не выполняют обязательное требование по коэффициенту левериджа — более широкому показателю отношения капитала к совокупным активам.
EBA сообщила, что она также провела специальный анализ банковских портфелей облигаций и оценку нереализованных убытков, чтобы понять потенциальную динамику этих убытков в период роста процентных ставок.
Банковские стресс-тесты стали применяться в Европе и США после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось спасать некоторые недокапитализированные кредитные организации, напоминает Reuters. В настоящее время они являются частью регулярного надзора, призванного гарантировать, что банки смогут поддерживать экономику даже в условиях напряженной ситуации на рынках.