Крупнейшие американские банки смогут пережить серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время кризиса, следует из результатов ежегодного стресс-теста, который проводит Федеральная резервная система (ФРС) США. На них обратили внимание в ТАСС.

Как говорится в сообщении на сайте ФРС, в тесте участвовали 23 кредитные организации, которые владеют примерно 20% от общего количества кредитов на офисную и коммерческую недвижимость, поэтому при тестировании ФРС сфокусировалась в большей степени на оценке этих показателей. Вот несколько условий, которые были включены в стресс-тест этого года:

  • 40%-ное снижение цен на коммерческую недвижимость;
  • 38%-ное снижение цен на жилье;
  • Значительное увеличение количества вакансий в офисах;
  • Уровень безработицы повышается на 6,4 процентных пунктов до пика в 10%;
  • Объем производства снижается соразмерно с уровнем безработицы.

Все это, как отмечает ФРС, приводит к прогнозируемым потерям офисной недвижимости, которые примерно втрое превышают уровни финансового кризиса 2008 года. Общие потенциальные убытки в случае такой рецессии служба оценивает в $541 млрд долларов — из них около $100 млрд приходятся на убытки от коммерческой недвижимости и ипотечных кредитов на жилье, а $120 млрд — на убытки по кредитным картам. И хотя эти потери, как отмечает ФРС, немного выше, чем показатели прошлогоднего стресс-теста, совокупный коэффициент достаточности капитала, обеспечивающий «броню» от потерь, по прогнозам, должен снизиться всего на 2,3 п.п. (в прошлом году этот показатель должен был уменьшиться на 2,7 п.п.). Отмечается, что все 23 банка-участника тестирования оставались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии.

Тем не менее, как отмечает заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр, стресс-тест — это лишь один из способов, позволяющих оценить резистентность финансовой системы к экономическим спадам. По его словам, участники рынка и регуляторы «должны сохранять скромность» в отношении условий возникновения рисков и продолжать обеспечивать устойчивость американских банков «к целому ряду экономических сценариев, рыночным потрясениям и другим стрессам».

На фоне успешного прохождения американскими банками стресс-тестов в четверг акции кредитных организаций выросли. Бумаги Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs and Wells Fargo дорожали на премаркете на 1,5-1,9%, пишет Reuters. Стоимость акций Bank of New York Mellon и Charles Schwab выросли на 1,9% и 2,4% соответственно.