ЦБ вернется к развернутым стресс-тестам банков
Банк России осенью вернется к проведению полноформатных стресс-тестов банков, рассказали «Коммерсанту» в регуляторе. Тесты будут проводиться по методу bottom-up, когда банки проводят расчеты по единому сценарию, а ЦБ проверяет их, корректирует и сводит результаты. В тесте примут участие около 30 банков, которым принадлежит более 80% активов сектора.
В тесты этого года будет внесен ряд корректировок с учетом ситуации, вызванной военными действиями на Украине. Так, Банк России добавил оценку рисков по заблокированным активам. Учет по этому критерию начался еще в 2022 году, и в регуляторе подчеркнули, что «кардинально подходы к стресс-тестам не поменялись». «Надзорное стресс-тестирование проводится динамически в сопоставлении ежеквартальных, полугодовых изменений в стрессовом сценарии относительно бюджетного, что позволяет банкам отразить меры реагирования на стресс и стратегическую эволюцию баланса», — пояснила глава центра интегрированного управления рисками Росбанка Елизавета Розанова.
В конце прошлого года Банк России проводил стресс-тесты в сокращенном варианте. Тогда их прошли лишь 13 системно значимых банков и по упрощенным шаблонам. Как пояснили «Коммерсанту» в ЦБ, это было сделано «в целях снижения нагрузки на банки». Регулятор в 2022 году опрашивал участников рынка о вероятных кредитных потерях до конца 2023 года и сам проводил тесты (подход top-down). Тогда результаты показали, что накопленный запас капитала позволит большинству из участвовавших банков абсорбировать потери, но некоторым может потребоваться дополнительная поддержка. Общий объем докапитализации оценивался в 700 млрд рублей до конца этого года.
В России в последние годы формируется гибкая система взаимодействия надзора и банков, рассказал генеральный директор АКРА Михаил Сухов. «Если у Банка России возникнет обеспокоенность в отношении результатов стресс-тестов, она будет реализовываться на индивидуальной основе за рамками механизмов минимальных требований к достаточности капитала», — считает он.