ЕЦБ оценил устойчивость европейской банковской системы по трем сценариям
Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) оценили устойчивость европейской банковской системы к трем сценариям, включающим три вида шоков. Средние потери по трем сценариям составят 23%, однако эту величину можно уменьшить до 18%, если воспользоваться специальной программой управления залогами от ЕЦБ, считают аналитики.
- Первый и наименее болезненный сценарий включает кризис на финансовом рынке Восточной Европы. Он предполагает обесценение госдолга, корпоративных и розничных займов. В результате в зависимости от интенсивности кризиса теряется 6,5–10% капитала европейским банковским сектором;
- Второй сценарий — шок ликвидности в 50 самых крупных банках Европы, который может возникнуть в результате повышения ставок и следующего за ним падения стоимости облигаций в балансах. Потери капиталов в резервах в таком случае составят 10-23%;
- Третий, наиболее жесткий сценарий, включает обрушение рынков Южной Европы — Италии, Испании, Португалии, Греции и Кипра. Потери капитала в таком случае оцениваются в 11-50%.
В 2022 году европейский банковский сектор пережил банкротство второго по величине в Швейцарии финансового учреждения – Credit Suisse. Его клиенты тогда ускорили вывод средств из после того, как у банка возникли трудности на фоне проблем у американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Финансовые власти Швейцарии приняли пакет мер для помощи банку, и UBS согласился купить его за 3 млрд швейцарских франков в виде акций, приняв на себя убытки в размере до 5 млрд франков в результате слияния двух кредитных организаций.