Нуриэль Рубини: сотни небольших банков в США могут быть неплатежеспособными
Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис страны в 2008 году, заявил в интервью для Bloomberg TV, что сотни небольших банков в США могут оказаться технически неплатёжеспособными из-за роста ставок.
«Когда процентные ставки повышаются, стоимость ценных бумаг и кредитов снижается. И тогда возникают массовые проблемы с ликвидностью и платёжеспособностью», — пояснил Рубини. По его словам, у банков на балансах скопились портфели ипотечных кредитов с погашением в 30-летний срок, которые были выданы по фиксированным ставкам в период, когда монетарные власти ставки не повышали. Возможные убытки по таким кредитам и ценным бумагам оцениваются в $1,8 трлн при капитале в $2,2 трлн, указывает Рубини.
Также экономист отметил, что экономика США переживает худший период с 70-х годов. Рубин спрогнозировал, что США предстоит пережить «мегаугрозу» и новый экономический кризис на фоне повышения процентных ставок из-за быстрорастущей инфляции.
«США вступает в рецессию и финансовую нестабильность. [Нам] приходится повышать процентные ставки, потому что инфляция слишком высока. Мы получаем несоответствие в трилемме: мы не можем добиться стабильности цен, поддерживать экономический рост и иметь финансовую стабильность одновременно». — указал он.
Ранее эксперты Social Science Research Network уже прогнозировали, что почти 190 банков США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB), если половина вкладчиков заберёт свои незастрахованные средства. Под угрозой в таком случае окажутся депозиты на $300 млрд.
«Мы анализируем влияние на активы банков США и финансовую стабильность от недавнего повышения процентных ставок. Рыночная стоимость активов банковской системы США на $2 триллиона долларов ниже, чем балансовая стоимость с учетом кредитных портфелей, удерживаемых до погашения». — поясняли эксперты. Падение стоимости активов составляло в среднем 10%, однако около 5% игроков потеряли порядка 20% их стоимости.
Набег вкладчиков на банки, приведший к краху Silicon Valley Bank и других более мелких кредиторов, а также неожиданное спасение Credit Suisse — все это усилило опасения по поводу состояния банковской системы. В ходе чего инвесторы в США в первом квартале 2023 года вложили в наличные средства $508 млрд, что стало самым крупным притоком в этот класс активов за последние три года с начала пандемии коронавируса.