ЦБ разрешил ВТБ применять продвинутый подход к оценке кредитных рисков

ЦБ выдал ВТБ разрешение с 30 ноября перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала, следует из сообщения регулятора. «Банк России выдал банку ВТБ разрешение на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием ПВР для расчета нормативов достаточности капитала», — говорится в пресс-релизе.

Решение должно вступить в силу в следующую среду, 30 ноября, «после принятия наблюдательным советом ВТБ решения о применении данных методик и моделей». Первоначально банк получит право использовать модели для применения ПВР по отдельным сегментам розничных и корпоративных кредитных требований, по которым ВТБ подал ходатайство. «В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным (финализированным) подходом», — говорится в сообщении ЦБ.

Переход ВТБ на ПВР позволит улучшить норматив достаточности капитала банка на 0,7 процентного пункта (п.п.), следует из слов член правления ВТБ Максим Кондратенко, чьи слова приводятся в пресс-релизе кредитной организации. «На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов», — заявил топ-менеджер. По его словам, «общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала – около 0,7 п.п.».

До этого времени разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Получение четвертым банком разрешение на использование ПВР «свидетельствует о высокой степени готовности системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к применению передовых и современных моделей оценки рисков», подчеркивает регулятор.

Подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов был реализован в рамках положений «Базеля II». Основным преимуществом ПВР является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков (PD). При внедрении ПВР кредитные организации не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, но и переводят свои системы управления рисками в целом на более высокий уровень развития. На данный момент ПВР могут применять только СЗКО с активами не менее 500 млрд рублей.